PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NANC с ACSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NANC с ACSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и American Customer Satisfaction ETF (ACSI).

NANC и ACSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NANC - это активно управляемый фонд от Subversive. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. ACSI - это пассивный фонд от Exponential ETFs, который отслеживает доходность American Customer Satisfaction Investable Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности NANC и ACSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и American Customer Satisfaction ETF (ACSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NANC и ACSI

2026 (YTD)202520242023
NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF		-6.68%18.54%26.83%20.79%
ACSI
American Customer Satisfaction ETF		-3.00%10.70%22.51%8.50%

Доходность по периодам

С начала года, NANC показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у ACSI с доходностью -3.00%.

NANC

1 день
0.92%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-5.10%
1 год
18.06%
3 года*
19.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

ACSI

1 день
0.30%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-1.41%
1 год
9.41%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Subversive Unusual Whales Democratic ETF

American Customer Satisfaction ETF

Часто сравнивают с NANC:
NANC с SPYNANC с KRUZNANC с VOONANC с MAGANANC с SWPPXNANC с SCHGNANC с VFV.TO
Часто сравнивают с ACSI:
ACSI с VOOACSI с SPMOACSI с SPYACSI с QQQACSI с BSJOACSI с VWRP.LACSI с IVV

Сравнение комиссий NANC и ACSI

NANC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ACSI в 0.66%.

NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF
ACSI
American Customer Satisfaction ETF

Доходность на риск

NANC vs. ACSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NANC
Ранг доходности на риск NANC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ACSI
Ранг доходности на риск ACSI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NANC c ACSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и American Customer Satisfaction ETF (ACSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NANCACSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.60

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

0.97

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.13

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

0.99

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

3.99

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NANC vs. ACSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NANC на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа ACSI равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NANC и ACSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NANCACSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.60

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.68

+0.41

Корреляция

Корреляция между NANC и ACSI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NANC и ACSI

Дивидендная доходность NANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности ACSI в 0.94%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF		0.22%0.21%0.20%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACSI
American Customer Satisfaction ETF		0.94%0.91%0.69%1.01%0.81%0.31%0.82%1.64%1.59%1.20%0.18%

Просадки

Сравнение просадок NANC и ACSI

Максимальная просадка NANC за все время составила -20.94%, что меньше максимальной просадки ACSI в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANC и ACSI.

Загрузка...

Показатели просадок

NANCACSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.94%

-34.49%

+13.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-9.91%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-5.38%

-3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-5.47%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.46%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности NANC и ACSI

Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с American Customer Satisfaction ETF (ACSI) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что NANC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NANCACSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

4.75%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

8.55%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

15.66%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

16.65%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

17.49%

-0.63%