PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAMS с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAMS с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NewAmsterdam Pharma Company N.V. (NAMS) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности NAMS и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NewAmsterdam Pharma Company N.V. (NAMS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAMS и QQQ

2026 (YTD)2025202420232022
NAMS
NewAmsterdam Pharma Company N.V.		-6.47%36.50%130.08%2.48%5.31%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-7.58%

Доходность по периодам

С начала года, NAMS показывает доходность -6.47%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

NAMS

1 день
2.50%
1 месяц
-0.06%
С начала года
-6.47%
6 месяцев
11.75%
1 год
78.51%
3 года*
35.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NewAmsterdam Pharma Company N.V.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с NAMS:
NAMS с SPY
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

NAMS vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAMS
Ранг доходности на риск NAMS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAMS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAMS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAMS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAMS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAMS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAMS c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NewAmsterdam Pharma Company N.V. (NAMS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAMSQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.07

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.66

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.00

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

7.32

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAMS vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAMS на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAMS и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAMSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.07

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.38

+0.20

Корреляция

Корреляция между NAMS и QQQ составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAMS и QQQ

NAMS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAMS
NewAmsterdam Pharma Company N.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок NAMS и QQQ

Максимальная просадка NAMS за все время составила -66.23%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAMS и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

NAMSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.23%

-82.97%

+16.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.95%

-12.62%

-18.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.84%

-7.86%

-12.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.18%

-32.99%

+10.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.37%

3.44%

+9.93%

Волатильность

Сравнение волатильности NAMS и QQQ

NewAmsterdam Pharma Company N.V. (NAMS) имеет более высокую волатильность в 16.95% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что NAMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAMSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.95%

6.61%

+10.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.31%

12.82%

+26.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.75%

22.70%

+35.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.87%

22.38%

+49.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.87%

22.25%

+49.62%