Сравнение NAMFX с ECSIX
NAMFX (Virtus Newfleet Multi-Sector Intermediate Bond Fund) and ECSIX (Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 10 years, NAMFX returned 3.75%/yr vs 3.96%/yr for ECSIX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NAMFX charges 1.00%/yr vs 1.82%/yr for ECSIX.
Доходность
Сравнение доходности NAMFX и ECSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NAMFX показывает доходность 1.70%, а ECSIX немного выше – 1.76%. За последние 10 лет акции NAMFX уступали акциям ECSIX по среднегодовой доходности: 3.75% против 3.96% соответственно.
NAMFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 7.38%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 3.75%
ECSIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 9.05%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- 3.96%
Сравнение доходности по годам NAMFX и ECSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAMFX Virtus Newfleet Multi-Sector Intermediate Bond Fund | 1.70% | 7.83% | 4.55% | 8.35% | -9.55% | 0.98% | 5.92% | 11.34% | -3.69% | 7.20% |
ECSIX Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund | 1.76% | 10.19% | 5.71% | 7.31% | -3.31% | 0.69% | 6.60% | 5.76% | -3.37% | 4.04% |
Correlation
The correlation between NAMFX and ECSIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 1994 г. | 0.51 |
Over the past year, NAMFX and ECSIX have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.51, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAMFX vs. ECSIX — Ранг доходности на риск
NAMFX
ECSIX
Сравнение NAMFX c ECSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Multi-Sector Intermediate Bond Fund (NAMFX) и Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund (ECSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAMFX | ECSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.70 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 3.74 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.92 | 13.36 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAMFX | ECSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 3.21 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 1.28 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 1.25 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 1.47 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок NAMFX и ECSIX
Максимальная просадка NAMFX за все время составила -26.56%, что больше максимальной просадки ECSIX в -12.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAMFX и ECSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAMFX | ECSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.56% | -12.95% | -13.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -2.43% | -0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.66% | -2.64% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.48% | -7.19% | -6.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.16% | -12.53% | -4.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.78% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -1.34% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 0.68% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAMFX и ECSIX
Virtus Newfleet Multi-Sector Intermediate Bond Fund (NAMFX) и Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund (ECSIX) имеют волатильность 1.16% и 1.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAMFX | ECSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 1.12% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 2.20% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07% | 2.83% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.78% | 3.21% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.01% | 3.18% | +0.83% |
Сравнение комиссий NAMFX и ECSIX
NAMFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии ECSIX в 1.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAMFX и ECSIX
Дивидендная доходность NAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что меньше доходности ECSIX в 6.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECSIX Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund | 6.33% | 5.07% | 6.21% | 6.18% | 4.78% | 3.54% | 3.47% | 3.53% | 3.19% | 2.96% | 3.20% | 3.54% |
NAMFX Virtus Newfleet Multi-Sector Intermediate Bond Fund | 5.25% | 5.51% | 5.11% | 4.57% | 4.49% | 2.93% | 3.53% | 4.10% | 4.54% | 4.30% | 4.23% | 4.71% |
Часто задаваемые вопросы
NAMFX and ECSIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NAMFX has higher volatility (1.16%) compared to ECSIX (1.12%). In terms of maximum drawdown, NAMFX dropped -26.56% vs ECSIX's -12.95%.
ECSIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NAMFX и ECSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор