PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAMAX с FMPOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NAMAX с FMPOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NAMAX (Columbia Select Mid Cap Value Fund) and FMPOX (Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, NAMAX returned 11.08%/yr vs 11.29%/yr for FMPOX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. NAMAX charges 0.88%/yr vs 0.59%/yr for FMPOX.

Доходность

Сравнение доходности NAMAX и FMPOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) и Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I (FMPOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NAMAX показывает доходность 18.82%, а FMPOX немного выше – 19.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NAMAX имеют среднегодовую доходность 11.08%, а акции FMPOX немного впереди с 11.29%.

NAMAX

1 день
-0.06%
1 месяц
2.30%
С начала года
18.82%
6 месяцев
18.87%
1 год
35.80%
3 года*
18.94%
5 лет*
10.58%
10 лет*
11.08%

FMPOX

1 день
0.28%
1 месяц
3.31%
С начала года
19.53%
6 месяцев
20.46%
1 год
38.23%
3 года*
22.44%
5 лет*
12.37%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAMAX и FMPOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAMAX
Columbia Select Mid Cap Value Fund		18.82%13.77%13.14%9.65%-9.33%32.28%6.90%31.56%-18.46%13.71%
FMPOX
Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I		19.53%13.02%14.48%22.51%-10.62%33.96%0.95%23.61%-18.93%17.03%

Correlation

The correlation between NAMAX and FMPOX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.96

The correlation between NAMAX and FMPOX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Mid Cap Value Fund

Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I

Часто сравнивают с NAMAX:
NAMAX с FXAIXNAMAX с UMCVXNAMAX с FASPXNAMAX с PZVMXNAMAX с ARTQXNAMAX с FSMDXNAMAX с NMAVX
Часто сравнивают с FMPOX:
FMPOX с RSVAXFMPOX с TRLGXFMPOX с ACLAXFMPOX с ARFFXFMPOX с SMVTXFMPOX с MYISXFMPOX с NMAVX

Доходность на риск

NAMAX vs. FMPOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAMAX
Ранг доходности на риск NAMAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAMAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAMAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAMAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAMAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAMAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FMPOX
Ранг доходности на риск FMPOX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMPOX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMPOX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMPOX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMPOX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMPOX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAMAX c FMPOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) и Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I (FMPOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAMAXFMPOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.33

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
3.34

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.41

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

3.66

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.28

14.10

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAMAX vs. FMPOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAMAX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMPOX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAMAX и FMPOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAMAXFMPOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.33

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.62

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.54

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.41

+0.07

Просадки

Сравнение просадок NAMAX и FMPOX

Максимальная просадка NAMAX за все время составила -60.44%, примерно равная максимальной просадке FMPOX в -61.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAMAX и FMPOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NAMAXFMPOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.44%

-61.76%

+1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-10.29%

+1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-23.74%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.90%

-23.74%

+2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.24%

-45.11%

+1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

0.00%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-9.06%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.67%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности NAMAX и FMPOX

Текущая волатильность для Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) составляет 4.04%, в то время как у Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I (FMPOX) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что NAMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMPOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NAMAXFMPOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.67%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

12.01%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

16.21%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

20.22%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.05%

21.13%

-1.08%

Сравнение комиссий NAMAX и FMPOX

NAMAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FMPOX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAMAX и FMPOX

Дивидендная доходность NAMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности FMPOX в 6.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMPOX
Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Class I		6.56%8.26%10.51%1.17%13.25%1.31%2.00%1.86%14.92%8.99%1.37%5.23%
NAMAX
Columbia Select Mid Cap Value Fund		5.63%6.71%7.07%0.74%6.39%8.99%3.22%3.38%27.38%21.08%8.07%17.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, NAMAX and FMPOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FMPOX has higher volatility (4.67%) compared to NAMAX (4.04%). In terms of maximum drawdown, NAMAX dropped -60.44% vs FMPOX's -61.76%.

NAMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAMAX и FMPOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор