PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAESX с XDEW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NAESX с XDEW.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NAESX (Vanguard Small Cap Index Fund) and XDEW.DE (Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C) are both funds - NAESX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while XDEW.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Over the past 10 years, NAESX returned 11.16%/yr vs 11.50%/yr for XDEW.DE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NAESX charges 0.17%/yr vs 0.20%/yr for XDEW.DE.

Доходность

Сравнение доходности NAESX и XDEW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NAESX торгуется в USD, в то время как XDEW.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEW.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NAESX показывает доходность 14.09%, что значительно выше, чем у XDEW.DE с доходностью 9.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NAESX имеют среднегодовую доходность 11.16%, а акции XDEW.DE немного впереди с 11.50%.

NAESX

1 день
-0.68%
1 месяц
2.33%
С начала года
14.09%
6 месяцев
13.47%
1 год
28.73%
3 года*
16.90%
5 лет*
6.98%
10 лет*
11.16%

XDEW.DE

1 день
0.42%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.12%
6 месяцев
10.68%
1 год
19.86%
3 года*
15.18%
5 лет*
8.21%
10 лет*
11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAESX и XDEW.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAESX
Vanguard Small Cap Index Fund		14.09%8.71%12.83%19.35%-17.71%17.60%18.92%27.22%-9.44%16.10%
XDEW.DE
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C		9.12%12.37%11.87%13.56%-12.06%30.42%11.07%28.48%-9.01%18.70%

Correlation

The correlation between NAESX and XDEW.DE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2014 г.

0.58

The correlation between NAESX and XDEW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small Cap Index Fund

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с NAESX:
NAESX с VSMAXNAESX с TISCXNAESX с VMGIXNAESX с VEVFXNAESX с SPYNAESX с ^GSPCNAESX с VTSAX
Часто сравнивают с XDEW.DE:
XDEW.DE с SPYXDEW.DE с RSPXDEW.DE с SXR8.DEXDEW.DE с XZEW.DEXDEW.DE с JREU.DEXDEW.DE с IMEU.LXDEW.DE с IFFF.L

Доходность на риск

NAESX vs. XDEW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAESX
Ранг доходности на риск NAESX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAESX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAESX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAESX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAESX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAESX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
XDEW.DE
Ранг доходности на риск XDEW.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEW.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEW.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEW.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEW.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEW.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAESX c XDEW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAESXXDEW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.84

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.73

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

2.94

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.81

10.25

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAESX vs. XDEW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAESX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDEW.DE равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAESX и XDEW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAESXXDEW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.84

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.51

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.66

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.61

-0.17

Просадки

Сравнение просадок NAESX и XDEW.DE

Максимальная просадка NAESX за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки XDEW.DE в -39.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAESX и XDEW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NAESXXDEW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.77%

-39.23%

-20.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-6.73%

-2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.28%

-19.71%

-5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

-20.94%

-7.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.82%

-39.23%

-2.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

0.00%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.82%

-4.55%

-7.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

1.93%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности NAESX и XDEW.DE

Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDEW.DE) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что NAESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NAESXXDEW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

2.30%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

7.16%

+4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

10.76%

+5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

15.81%

+4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

17.27%

+4.33%

Сравнение комиссий NAESX и XDEW.DE

NAESX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии XDEW.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAESX и XDEW.DE

Дивидендная доходность NAESX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как XDEW.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAESX
Vanguard Small Cap Index Fund		1.08%1.22%1.19%1.43%1.41%1.12%1.05%1.27%1.53%1.24%1.39%1.35%
XDEW.DE
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NAESX and XDEW.DE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAESX и XDEW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор