PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NADQ.DE с VTTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NADQ.DE с VTTSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NADQ.DE (Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist) and VTTSX (Vanguard Target Retirement 2060 Fund) are both funds - NADQ.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®, while VTTSX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, NADQ.DE returned 21.45%/yr vs 11.60%/yr for VTTSX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NADQ.DE charges 0.22%/yr vs 0.08%/yr for VTTSX.

Доходность

Сравнение доходности NADQ.DE и VTTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist (NADQ.DE) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NADQ.DE торгуется в EUR, в то время как VTTSX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTTSX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NADQ.DE показывает доходность 20.63%, что значительно выше, чем у VTTSX с доходностью 12.98%. За последние 10 лет акции NADQ.DE превзошли акции VTTSX по среднегодовой доходности: 21.45% против 11.60% соответственно.

NADQ.DE

1 день
-0.86%
1 месяц
7.96%
С начала года
20.63%
6 месяцев
18.75%
1 год
37.21%
3 года*
24.74%
5 лет*
18.92%
10 лет*
21.45%

VTTSX

1 день
0.17%
1 месяц
3.22%
С начала года
12.98%
6 месяцев
12.55%
1 год
25.80%
3 года*
16.44%
5 лет*
11.13%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NADQ.DE и VTTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NADQ.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist		20.63%7.04%34.07%51.46%-29.91%39.75%34.72%43.03%3.29%15.73%
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund		12.98%7.02%22.18%16.59%-12.36%25.16%6.74%29.03%-4.49%6.48%

Correlation

The correlation between NADQ.DE and VTTSX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2012 г.

0.59

The correlation between NADQ.DE and VTTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist

Vanguard Target Retirement 2060 Fund

Часто сравнивают с NADQ.DE:
NADQ.DE с SXRV.DENADQ.DE с SMHNADQ.DE с IWMNADQ.DE с EQQQ.LNADQ.DE с QQQNADQ.DE с ACWINADQ.DE с EXI2.DE
Часто сравнивают с VTTSX:
VTTSX с VOOVTTSX с FDKLXVTTSX с SPYVTTSX с VTIVTTSX с VLXVXVTTSX с VFIAXVTTSX с SWYNX

Доходность на риск

NADQ.DE vs. VTTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NADQ.DE
Ранг доходности на риск NADQ.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NADQ.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NADQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NADQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NADQ.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NADQ.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VTTSX
Ранг доходности на риск VTTSX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTTSX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTSX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTSX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTSX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTSX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NADQ.DE c VTTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist (NADQ.DE) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NADQ.DEVTTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.31

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.04

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

4.04

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

16.60

-5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NADQ.DE vs. VTTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NADQ.DE на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTTSX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NADQ.DE и VTTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NADQ.DEVTTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.31

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.84

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

0.77

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.81

+0.16

Просадки

Сравнение просадок NADQ.DE и VTTSX

Максимальная просадка NADQ.DE за все время составила -33.44%, что больше максимальной просадки VTTSX в -30.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NADQ.DE и VTTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NADQ.DEVTTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.44%

-30.84%

-2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-6.28%

-3.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.70%

-18.56%

-8.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.16%

-18.56%

-12.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.16%

-30.84%

-0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.27%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-3.90%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

1.52%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности NADQ.DE и VTTSX

Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist (NADQ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что NADQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NADQ.DEVTTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

2.60%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

8.16%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

11.00%

+4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

13.37%

+6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

15.15%

+4.39%

Сравнение комиссий NADQ.DE и VTTSX

NADQ.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VTTSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NADQ.DE и VTTSX

Дивидендная доходность NADQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности VTTSX в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NADQ.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist		0.33%0.40%0.55%0.40%0.79%0.51%0.40%0.54%0.63%0.00%0.00%0.00%
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund		1.84%2.06%2.20%2.14%2.09%5.67%1.83%2.11%2.33%1.77%1.98%1.92%

Часто задаваемые вопросы

NADQ.DE and VTTSX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NADQ.DE и VTTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор