Сравнение NADCX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund (NADCX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
NADCX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 мар. 2000 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности NADCX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NADCX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NADCX Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund | -0.62% | 10.98% | 6.76% | 11.80% | -14.20% | 7.63% | 9.77% | 12.53% | -4.34% | 8.37% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, NADCX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции NADCX уступали акциям PUDZX по среднегодовой доходности: 4.90% против 7.01% соответственно.
NADCX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 9.29%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 4.90%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NADCX и PUDZX
NADCX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.
Доходность на риск
NADCX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
NADCX
PUDZX
Сравнение NADCX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund (NADCX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NADCX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 2.04 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.65 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.45 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 13.65 | -6.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NADCX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.04 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.87 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.73 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.52 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между NADCX и PUDZX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NADCX и PUDZX
Дивидендная доходность NADCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NADCX Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund | 4.83% | 4.76% | 9.54% | 4.85% | 2.89% | 3.22% | 4.17% | 3.27% | 8.13% | 4.95% | 4.58% | 4.39% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок NADCX и PUDZX
Максимальная просадка NADCX за все время составила -24.64%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NADCX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NADCX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.64% | -21.53% | -3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.21% | -8.20% | +2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.23% | -17.98% | -2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.23% | -21.53% | +1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -1.59% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -5.31% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 1.47% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности NADCX и PUDZX
Nationwide Investor Destinations Moderately Conservative Fund (NADCX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что NADCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NADCX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 2.71% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.77% | 6.29% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.48% | 9.72% | -2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.89% | 10.59% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.83% | 9.70% | -1.87% |