PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAC с NVLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NAC с NVLIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NAC (Nuveen California Quality Municipal Income Fund) and NVLIX (Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I) are both mutual funds - NAC is a Municipal Bonds fund managed by Nuveen, while NVLIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, NAC returned 2.33%/yr vs 17.78%/yr for NVLIX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. NAC charges 0.04%/yr vs 0.83%/yr for NVLIX.

Доходность

Сравнение доходности NAC и NVLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen California Quality Municipal Income Fund (NAC) и Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NAC показывает доходность 5.24%, что значительно ниже, чем у NVLIX с доходностью 9.51%. За последние 10 лет акции NAC уступали акциям NVLIX по среднегодовой доходности: 2.33% против 17.78% соответственно.

NAC

1 день
-0.50%
1 месяц
2.23%
С начала года
5.24%
6 месяцев
5.80%
1 год
19.13%
3 года*
11.56%
5 лет*
0.54%
10 лет*
2.33%

NVLIX

1 день
0.20%
1 месяц
8.83%
С начала года
9.51%
6 месяцев
8.70%
1 год
21.64%
3 года*
23.54%
5 лет*
13.89%
10 лет*
17.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAC и NVLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAC
Nuveen California Quality Municipal Income Fund		5.24%13.09%8.67%4.47%-25.66%7.62%6.29%22.27%-6.23%6.79%
NVLIX
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I		9.51%12.76%29.48%43.60%-31.31%27.62%37.97%33.54%3.02%33.09%

Correlation

The correlation between NAC and NVLIX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2009 г.

0.13

The correlation between NAC and NVLIX shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen California Quality Municipal Income Fund

Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I

Часто сравнивают с NAC:
NAC с RMINAC с NIMNAC с MMDNAC с SCDNAC с EIMNAC с MMUNAC с NAZ
Часто сравнивают с NVLIX:
NVLIX с ESGVNVLIX с SPYNVLIX с FDGRXNVLIX с AMAGXNVLIX с PRSCXNVLIX с PREIXNVLIX с SWLGX

Доходность на риск

NAC vs. NVLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAC
Ранг доходности на риск NAC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
NVLIX
Ранг доходности на риск NVLIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVLIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVLIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVLIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVLIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVLIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAC c NVLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen California Quality Municipal Income Fund (NAC) и Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NACNVLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
1.41

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
1.95

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.24

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

1.19

+2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.36

3.67

+10.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAC vs. NVLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAC на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа NVLIX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAC и NVLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NACNVLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

1.41

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.62

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.81

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.81

-0.43

Просадки

Сравнение просадок NAC и NVLIX

Максимальная просадка NAC за все время составила -46.41%, что больше максимальной просадки NVLIX в -39.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAC и NVLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NACNVLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.41%

-39.57%

-6.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.96%

-19.01%

+14.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.60%

-23.94%

+10.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.31%

-39.57%

+3.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.31%

-39.57%

+3.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

0.00%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-6.18%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

6.13%

-4.79%

Волатильность

Сравнение волатильности NAC и NVLIX

Текущая волатильность для Nuveen California Quality Municipal Income Fund (NAC) составляет 2.52%, в то время как у Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что NAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NACNVLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

3.62%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.60%

11.96%

-6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.75%

16.07%

-8.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.80%

22.36%

-11.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.24%

22.04%

-9.80%

Сравнение комиссий NAC и NVLIX

NAC берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии NVLIX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAC и NVLIX

Дивидендная доходность NAC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что меньше доходности NVLIX в 20.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAC
Nuveen California Quality Municipal Income Fund		7.32%7.47%6.63%4.03%5.47%4.18%4.17%4.38%5.34%5.54%6.25%6.05%
NVLIX
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I		20.50%22.45%14.35%5.39%8.93%9.51%5.47%8.69%18.81%18.70%17.11%15.18%

Часто задаваемые вопросы

NAC and NVLIX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVLIX has higher volatility (3.62%) compared to NAC (2.52%). In terms of maximum drawdown, NAC dropped -46.41% vs NVLIX's -39.57%.

NAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAC и NVLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор