PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NA.TO с WPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NA.TO с WPM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NA.TO (National Bank of Canada) and WPM (Wheaton Precious Metals Corp.) are both stocks. NA.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while WPM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, NA.TO returned 21.48%/yr vs 21.64%/yr for WPM. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NA.TO и WPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в National Bank of Canada (NA.TO) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NA.TO торгуется в CAD, в то время как WPM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WPM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NA.TO показывает доходность 22.40%, что значительно выше, чем у WPM с доходностью 1.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NA.TO имеют среднегодовую доходность 21.48%, а акции WPM немного впереди с 21.64%.

NA.TO

1 день
0.62%
1 месяц
1.96%
С начала года
22.40%
6 месяцев
23.26%
1 год
59.71%
3 года*
33.78%
5 лет*
22.51%
10 лет*
21.48%

WPM

1 день
3.35%
1 месяц
-16.51%
С начала года
1.21%
6 месяцев
0.61%
1 год
32.28%
3 года*
40.65%
5 лет*
24.27%
10 лет*
21.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NA.TO и WPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NA.TO
National Bank of Canada		22.40%36.15%34.65%15.53%-1.45%39.02%4.01%34.04%-6.92%19.77%
WPM
Wheaton Precious Metals Corp.		1.11%100.91%25.00%24.86%-1.67%4.17%38.45%48.25%-2.47%8.53%

Correlation

The correlation between NA.TO and WPM is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.12

The correlation between NA.TO and WPM shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NA.TO:

CA$82.13B

WPM:

$52.82B

EPS

NA.TO:

CA$11.69

WPM:

$3.96

Коэффициент P/E

NA.TO:

17.95

WPM:

29.33

Коэффициент PEG

NA.TO:

5.02

WPM:

0.78

Коэффициент P/S

NA.TO:

3.03

WPM:

19.23

Коэффициент P/B

NA.TO:

2.65

WPM:

5.70

Общая выручка (12 мес.)

NA.TO:

CA$27.33B

WPM:

$2.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

NA.TO:

CA$14.01B

WPM:

$2.12B

EBITDA (12 мес.)

NA.TO:

CA$6.37B

WPM:

$2.38B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Bank of Canada

Wheaton Precious Metals Corp.

Часто сравнивают с NA.TO:
NA.TO с BNS.TONA.TO с CM.TONA.TO с PSLVNA.TO с AEM.TONA.TO с GOLD.TONA.TO с BTO.TONA.TO с ING
Часто сравнивают с WPM:
WPM с FNV.TOWPM с FNVWPM с AEMWPM с GLDWPM с HLWPM с AGIWPM с SPY

Доходность на риск

NA.TO vs. WPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NA.TO
Ранг доходности на риск NA.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NA.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NA.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NA.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NA.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NA.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
WPM
Ранг доходности на риск WPM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NA.TO c WPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Bank of Canada (NA.TO) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NA.TOWPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.77
0.71

+3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.06
1.12

+3.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.15

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.73

0.97

+5.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.50

2.71

+19.79

NA.TO vs. WPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NA.TO на текущий момент составляет 3.77, что выше коэффициента Шарпа WPM равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NA.TO и WPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NA.TO и WPM

Максимальная просадка NA.TO за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки WPM в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NA.TO и WPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NA.TOWPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-47.50%

-7.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-33.56%

+24.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

-33.56%

+10.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

-39.49%

+16.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.22%

-47.50%

-0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-28.09%

+26.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-19.28%

+12.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

11.95%

-9.27%

Волатильность

Сравнение волатильности NA.TO и WPM

Текущая волатильность для National Bank of Canada (NA.TO) составляет 6.17%, в то время как у Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что NA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NA.TOWPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

16.90%

-10.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.64%

39.12%

-25.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

45.82%

-29.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

35.85%

-18.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

37.34%

-16.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NA.TO и WPM

Дивидендная доходность NA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности WPM в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NA.TO
National Bank of Canada		2.31%2.75%3.36%4.03%4.03%3.11%3.96%3.77%4.44%3.70%4.03%5.16%
WPM
Wheaton Precious Metals Corp.		0.62%0.56%1.10%1.22%1.54%1.33%1.01%1.21%1.84%1.49%1.09%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NA.TO и WPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Bank of Canada и Wheaton Precious Metals Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
8.07B
888.98M
(NA.TO) Общая выручка
(WPM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NA.TO значения в CAD, WPM значения в USD

Сравнение рентабельности NA.TO и WPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности National Bank of Canada и Wheaton Precious Metals Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
45.4%
77.5%
Активы портфеля
NA.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 3.66B при выручке в 8.07B, что соответствует валовой рентабельности в 45.4%.

WPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о валовой прибыли в 689.26M при выручке в 888.98M, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.

NA.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.62B при выручке в 8.07B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

WPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила об операционной прибыли в 666.92M при выручке в 888.98M, что соответствует операционной рентабельности 75.0%.

NA.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 1.23B при выручке в 8.07B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.

WPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о чистой прибыли в 573.98M при выручке в 888.98M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.

Часто задаваемые вопросы

NA.TO and WPM have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NA.TO и WPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор