Сравнение N4US.L с SGLP.L
N4US.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc)) and SGLP.L (Invesco Physical Gold A) are both exchange-traded funds - N4US.L is a Japan Equities fund tracking the JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index, while SGLP.L is a Gold fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 10 years, N4US.L returned 16.34%/yr vs 11.48%/yr for SGLP.L. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. N4US.L charges 0.19%/yr vs 0.12%/yr for SGLP.L.
Доходность
Сравнение доходности N4US.L и SGLP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
N4US.L торгуется в USD, в то время как SGLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, N4US.L показывает доходность 18.80%, что значительно выше, чем у SGLP.L с доходностью -6.93%. За последние 10 лет акции N4US.L превзошли акции SGLP.L по среднегодовой доходности: 16.34% против 11.48% соответственно.
N4US.L
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -2.75%
- 6 месяцев
- 11.38%
- С начала года
- 18.80%
- 1 год
- 45.47%
- 3 года*
- 27.49%
- 5 лет*
- 21.88%
- 10 лет*
- 16.34%
SGLP.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -7.19%
- 6 месяцев
- -12.64%
- С начала года
- -6.93%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- 26.46%
- 5 лет*
- 17.14%
- 10 лет*
- 11.48%
Сравнение доходности по годам N4US.L и SGLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N4US.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 18.80% | 30.25% | 23.77% | 35.97% | -1.05% | 11.18% | 10.79% | 19.49% | -15.75% | 22.99% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | -6.93% | 65.19% | 26.00% | 12.92% | -0.12% | -3.76% | 23.67% | 19.25% | -1.60% | 11.32% |
Correlation
The correlation between N4US.L and SGLP.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2015 г. | -0.11 |
The correlation between N4US.L and SGLP.L shifts across timeframes, from -0.11 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
N4US.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск
N4US.L
SGLP.L
Сравнение N4US.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| N4US.L | SGLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.16 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 0.81 | +4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 1.94 | +14.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок N4US.L и SGLP.L
Максимальная просадка N4US.L за все время составила -30.94%, что меньше максимальной просадки SGLP.L в -66.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок N4US.L и SGLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| N4US.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.94% | -66.38% | +35.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.35% | -24.56% | +15.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.38% | -24.56% | +3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.38% | -24.56% | +3.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.94% | -24.56% | -6.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -24.49% | +20.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -39.66% | +32.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 10.30% | -7.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности N4US.L и SGLP.L
Текущая волатильность для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) составляет 6.15%, в то время как у Invesco Physical Gold A (SGLP.L) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что N4US.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| N4US.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 6.71% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 21.99% | -6.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 25.51% | -5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.50% | 22.80% | -4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 18.84% | -0.46% |
Сравнение комиссий N4US.L и SGLP.L
N4US.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SGLP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов N4US.L и SGLP.L
Ни N4US.L, ни SGLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
N4US.L and SGLP.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for N4US.L.
N4US.L is categorized as Japan Equities, while SGLP.L is Gold. N4US.L tracks JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index, while SGLP.L tracks Gold. Their fees differ too: 0.19% for N4US.L and 0.12% for SGLP.L.
Подберите оптимальное распределение для N4US.L и SGLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор