PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение N4US.L с QUID.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение N4US.L с QUID.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

N4US.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc)) and QUID.L (PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist)) are both exchange-traded funds - N4US.L is a Japan Equities fund tracking the JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index, while QUID.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. N4US.L is passively managed, while QUID.L is actively managed. Over the past 10 years, N4US.L returned 16.34%/yr vs 2.25%/yr for QUID.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.19% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности N4US.L и QUID.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) и PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

N4US.L торгуется в USD, в то время как QUID.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QUID.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, N4US.L показывает доходность 18.80%, что значительно выше, чем у QUID.L с доходностью 2.03%. За последние 10 лет акции N4US.L превзошли акции QUID.L по среднегодовой доходности: 16.34% против 2.25% соответственно.

N4US.L

1 день
-2.01%
1 месяц
-2.75%
6 месяцев
11.38%
С начала года
18.80%
1 год
45.47%
3 года*
27.49%
5 лет*
21.88%
10 лет*
16.34%

QUID.L

1 день
-0.23%
1 месяц
1.52%
6 месяцев
2.37%
С начала года
2.03%
1 год
4.50%
3 года*
6.17%
5 лет*
2.80%
10 лет*
2.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам N4US.L и QUID.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
N4US.L
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc)		18.80%30.25%23.77%35.97%-1.05%11.18%10.79%19.49%-15.75%22.99%
QUID.L
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist)		2.03%12.80%3.91%10.49%-11.55%-0.98%3.80%5.64%-5.42%10.09%

Correlation

The correlation between N4US.L and QUID.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2015 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc)

PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist)

Часто сравнивают с N4US.L:
N4US.L с CJPU.LN4US.L с EQGB.LN4US.L с EQQQ.LN4US.L с EQQU.LN4US.L с FLES.LN4US.L с FTWG.LN4US.L с FWRA.L
Часто сравнивают с QUID.L:
QUID.L с FLXK.LQUID.L с MINT.LQUID.L с SPXS.LQUID.L с VRPS.LQUID.L с FLES.LQUID.L с WNRG.LQUID.L с G500.L

Доходность на риск

N4US.L vs. QUID.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
N4US.L
Ранг доходности на риск N4US.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа N4US.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино N4US.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега N4US.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара N4US.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина N4US.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
QUID.L
Ранг доходности на риск QUID.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUID.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUID.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUID.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUID.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUID.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение N4US.L c QUID.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) и PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

N4US.LQUID.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
0.67

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
1.03

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.12

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

1.01

+3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.48

2.27

+14.21

N4US.L vs. QUID.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа N4US.L на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа QUID.L равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа N4US.L и QUID.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок N4US.L и QUID.L

Максимальная просадка N4US.L за все время составила -30.94%, что меньше максимальной просадки QUID.L в -35.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок N4US.L и QUID.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

N4US.LQUID.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.94%

-35.66%

+4.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-4.45%

-4.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.38%

-7.76%

-13.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-25.00%

+3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.94%

-26.28%

-4.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-2.91%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-14.59%

+7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

1.98%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности N4US.L и QUID.L

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что N4US.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

N4US.LQUID.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

1.69%

+4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.63%

5.10%

+10.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

6.71%

+12.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

8.63%

+9.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

8.88%

+9.50%

Сравнение комиссий N4US.L и QUID.L

И N4US.L, и QUID.L имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов N4US.L и QUID.L

N4US.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QUID.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
N4US.L
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUID.L
PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist)		3.84%4.19%4.67%3.69%0.66%0.08%0.31%0.73%0.52%0.33%0.59%0.55%

Часто задаваемые вопросы

N4US.L and QUID.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

N4US.L and QUID.L have the same expense ratio: 0.19% per year.

N4US.L is categorized as Japan Equities, while QUID.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Invesco and PIMCO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для N4US.L и QUID.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор