Сравнение N4US.L с N400.L
N4US.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc)) and N400.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc)) are both Japan Equities funds from Invesco - N4US.L tracks the JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index while N400.L tracks the JPX-Nikkei Index 400. Both are passively managed. Over the past 10 years, N4US.L returned 16.34%/yr vs 8.89%/yr for N400.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности N4US.L и N400.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, N4US.L показывает доходность 18.80%, что значительно выше, чем у N400.L с доходностью 12.82%. За последние 10 лет акции N4US.L превзошли акции N400.L по среднегодовой доходности: 16.34% против 8.89% соответственно.
N4US.L
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -2.75%
- 6 месяцев
- 11.38%
- С начала года
- 18.80%
- 1 год
- 45.47%
- 3 года*
- 27.49%
- 5 лет*
- 21.88%
- 10 лет*
- 16.34%
N400.L
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -4.21%
- 6 месяцев
- 6.64%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- 28.96%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 8.89%
Сравнение доходности по годам N4US.L и N400.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N4US.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 18.80% | 30.25% | 23.77% | 35.97% | -1.05% | 11.18% | 10.79% | 19.49% | -15.75% | 22.99% |
N400.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) | 12.82% | 25.87% | 6.53% | 20.26% | -15.79% | -0.37% | 15.93% | 17.97% | -14.20% | 24.80% |
Correlation
The correlation between N4US.L and N400.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2015 г. | 0.83 |
The correlation between N4US.L and N400.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
N4US.L vs. N400.L — Ранг доходности на риск
N4US.L
N400.L
Сравнение N4US.L c N400.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) (N400.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| N4US.L | N400.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.26 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 2.45 | +2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 8.00 | +8.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок N4US.L и N400.L
Максимальная просадка N4US.L за все время составила -30.94%, что меньше максимальной просадки N400.L в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок N4US.L и N400.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| N4US.L | N400.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.94% | -32.66% | +1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.35% | -11.77% | +2.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.38% | -14.55% | -6.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.38% | -32.66% | +11.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.94% | -32.66% | +1.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -5.24% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -8.10% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 3.61% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности N4US.L и N400.L
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) (N400.L) имеют волатильность 6.15% и 6.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| N4US.L | N400.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 6.36% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 17.44% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 20.69% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.50% | 17.96% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 16.94% | +1.44% |
Сравнение комиссий N4US.L и N400.L
И N4US.L, и N400.L имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов N4US.L и N400.L
Ни N4US.L, ни N400.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
N4US.L and N400.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
N4US.L and N400.L have the same expense ratio: 0.19% per year.
N4US.L tracks JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index, while N400.L tracks JPX-Nikkei Index 400.
Подберите оптимальное распределение для N4US.L и N400.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор