PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение N4US.L с N400.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности N4US.L и N400.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) (N400.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, N4US.L показывает доходность 18.80%, что значительно выше, чем у N400.L с доходностью 12.82%. За последние 10 лет акции N4US.L превзошли акции N400.L по среднегодовой доходности: 16.34% против 8.89% соответственно.


N4US.L

1 день
-2.01%
1 месяц
-2.75%
6 месяцев
11.38%
С начала года
18.80%
1 год
45.47%
3 года*
27.49%
5 лет*
21.88%
10 лет*
16.34%

N400.L

1 день
-1.96%
1 месяц
-4.21%
6 месяцев
6.64%
С начала года
12.82%
1 год
28.96%
3 года*
16.02%
5 лет*
8.89%
10 лет*
8.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам N4US.L и N400.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
N4US.L
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc)
18.80%30.25%23.77%35.97%-1.05%11.18%10.79%19.49%-15.75%22.99%
N400.L
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc)
12.82%25.87%6.53%20.26%-15.79%-0.37%15.93%17.97%-14.20%24.80%

Correlation

The correlation between N4US.L and N400.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2015 г.

0.83

The correlation between N4US.L and N400.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc)

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc)

Доходность на риск

N4US.L vs. N400.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

N4US.L
Ранг доходности на риск N4US.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа N4US.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино N4US.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега N4US.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара N4US.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина N4US.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина

N400.L
Ранг доходности на риск N400.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа N400.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино N400.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега N400.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара N400.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина N400.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение N4US.L c N400.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) (N400.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


N4US.LN400.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.26

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

2.45

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.48

8.00

+8.48

N4US.L vs. N400.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа N4US.L на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа N400.L равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа N4US.L и N400.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок N4US.L и N400.L

Максимальная просадка N4US.L за все время составила -30.94%, что меньше максимальной просадки N400.L в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок N4US.L и N400.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


N4US.LN400.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.94%

-32.66%

+1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-11.77%

+2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.38%

-14.55%

-6.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-32.66%

+11.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.94%

-32.66%

+1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-5.24%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-8.10%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.61%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности N4US.L и N400.L

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) (N400.L) имеют волатильность 6.15% и 6.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


N4US.LN400.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

6.36%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.63%

17.44%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

20.69%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

17.96%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

16.94%

+1.44%

Сравнение комиссий N4US.L и N400.L

И N4US.L, и N400.L имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов N4US.L и N400.L

Ни N4US.L, ни N400.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


N4US.L and N400.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

N4US.L and N400.L have the same expense ratio: 0.19% per year.

N4US.L tracks JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index, while N400.L tracks JPX-Nikkei Index 400.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для N4US.L и N400.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор