Сравнение N4US.L с MINT.L
N4US.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc)) and MINT.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - N4US.L is a Japan Equities fund tracking the JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index, while MINT.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. N4US.L is passively managed, while MINT.L is actively managed. Over the past 10 years, N4US.L returned 16.34%/yr vs 2.65%/yr for MINT.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. N4US.L charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for MINT.L.
Доходность
Сравнение доходности N4US.L и MINT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, N4US.L показывает доходность 18.80%, что значительно выше, чем у MINT.L с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции N4US.L превзошли акции MINT.L по среднегодовой доходности: 16.34% против 2.65% соответственно.
N4US.L
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -2.75%
- 6 месяцев
- 11.38%
- С начала года
- 18.80%
- 1 год
- 45.47%
- 3 года*
- 27.49%
- 5 лет*
- 21.88%
- 10 лет*
- 16.34%
MINT.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.11%
- С начала года
- 2.37%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 2.65%
Сравнение доходности по годам N4US.L и MINT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N4US.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 18.80% | 30.25% | 23.77% | 35.97% | -1.05% | 11.18% | 10.79% | 19.49% | -15.75% | 22.99% |
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 2.37% | 4.66% | 5.75% | 5.72% | -0.67% | -0.09% | 1.30% | 3.28% | 1.65% | 1.86% |
Correlation
The correlation between N4US.L and MINT.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2015 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
N4US.L vs. MINT.L — Ранг доходности на риск
N4US.L
MINT.L
Сравнение N4US.L c MINT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| N4US.L | MINT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -13.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 3.53 | -2.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 45.23 | -40.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 230.58 | -214.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок N4US.L и MINT.L
Максимальная просадка N4US.L за все время составила -30.94%, что больше максимальной просадки MINT.L в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок N4US.L и MINT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| N4US.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.94% | -3.89% | -27.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.35% | -0.10% | -9.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.38% | -0.62% | -20.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.38% | -2.47% | -18.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.94% | -3.89% | -27.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -0.03% | -4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -0.23% | -6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 0.02% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности N4US.L и MINT.L
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что N4US.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| N4US.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 0.14% | +6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 0.36% | +15.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 0.58% | +18.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.50% | 0.76% | +17.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 0.95% | +17.43% |
Сравнение комиссий N4US.L и MINT.L
N4US.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии MINT.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов N4US.L и MINT.L
N4US.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MINT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 4.01% | 4.43% | 5.18% | 4.81% | 1.51% | 0.34% | 1.17% | 2.63% | 2.33% | 1.56% | 1.31% | 0.79% |
N4US.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
N4US.L and MINT.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, N4US.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
N4US.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for MINT.L.
N4US.L is categorized as Japan Equities, while MINT.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Invesco and PIMCO. Their fees differ too: 0.19% for N4US.L and 0.35% for MINT.L.
Подберите оптимальное распределение для N4US.L и MINT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор