Сравнение N4US.L с IDJP.L
N4US.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc)) and IDJP.L (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)) are both Japan Equities funds - N4US.L tracks the JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index while IDJP.L tracks the MSCI Japan Small Cap Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, N4US.L returned 16.34%/yr vs 7.71%/yr for IDJP.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. N4US.L charges 0.19%/yr vs 0.58%/yr for IDJP.L.
Доходность
Сравнение доходности N4US.L и IDJP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, N4US.L показывает доходность 18.80%, что значительно выше, чем у IDJP.L с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции N4US.L превзошли акции IDJP.L по среднегодовой доходности: 16.34% против 7.71% соответственно.
N4US.L
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -2.75%
- 6 месяцев
- 11.38%
- С начала года
- 18.80%
- 1 год
- 45.47%
- 3 года*
- 27.49%
- 5 лет*
- 21.88%
- 10 лет*
- 16.34%
IDJP.L
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -2.94%
- 6 месяцев
- 8.01%
- С начала года
- 12.62%
- 1 год
- 26.24%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение доходности по годам N4US.L и IDJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N4US.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 18.80% | 30.25% | 23.77% | 35.97% | -1.05% | 11.18% | 10.79% | 19.49% | -15.75% | 22.99% |
IDJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 12.62% | 29.69% | 3.33% | 13.53% | -12.68% | -3.28% | 8.14% | 17.67% | -16.75% | 31.70% |
Correlation
The correlation between N4US.L and IDJP.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2015 г. | 0.71 |
The correlation between N4US.L and IDJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
N4US.L vs. IDJP.L — Ранг доходности на риск
N4US.L
IDJP.L
Сравнение N4US.L c IDJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| N4US.L | IDJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.26 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 2.09 | +2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 6.67 | +9.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок N4US.L и IDJP.L
Максимальная просадка N4US.L за все время составила -30.94%, что меньше максимальной просадки IDJP.L в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок N4US.L и IDJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| N4US.L | IDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.94% | -39.64% | +8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.35% | -12.50% | +3.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.38% | -12.50% | -8.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.38% | -32.90% | +11.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.94% | -36.78% | +5.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -4.95% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -10.76% | +3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 3.93% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности N4US.L и IDJP.L
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что N4US.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| N4US.L | IDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 5.64% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 15.91% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 18.26% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.50% | 16.36% | +2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 16.66% | +1.72% |
Сравнение комиссий N4US.L и IDJP.L
N4US.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IDJP.L в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов N4US.L и IDJP.L
N4US.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 1.00% | 1.77% | 1.77% | 1.77% | 2.08% | 1.55% | 1.48% | 1.47% | 1.45% | 1.21% | 1.20% | 0.72% |
N4US.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
N4US.L and IDJP.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, N4US.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
N4US.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.58% for IDJP.L.
N4US.L tracks JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index, while IDJP.L tracks MSCI Japan Small Cap Index (Net). They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for N4US.L and 0.58% for IDJP.L.
Подберите оптимальное распределение для N4US.L и IDJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор