Сравнение N400.L с SMH.L
N400.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc)) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - N400.L is a Japan Equities fund tracking the JPX-Nikkei Index 400, while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, N400.L returned 8.89%/yr vs 34.15%/yr for SMH.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. N400.L charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for SMH.L.
Доходность
Сравнение доходности N400.L и SMH.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, N400.L показывает доходность 12.82%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 66.93%.
N400.L
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -4.21%
- 6 месяцев
- 6.64%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- 28.96%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 8.89%
SMH.L
- 1 день
- -3.85%
- 1 месяц
- -12.59%
- 6 месяцев
- 47.97%
- С начала года
- 66.93%
- 1 год
- 113.20%
- 3 года*
- 52.17%
- 5 лет*
- 34.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам N400.L и SMH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
N400.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) | 12.82% | 25.87% | 6.53% | 20.26% | -15.79% | -0.37% | 4.22% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 66.93% | 49.20% | 24.11% | 75.94% | -35.54% | 42.75% | 4.36% |
Correlation
The correlation between N400.L and SMH.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.54 |
The correlation between N400.L and SMH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
N400.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск
N400.L
SMH.L
Сравнение N400.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) (N400.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| N400.L | SMH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.44 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 6.75 | -4.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 24.23 | -16.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок N400.L и SMH.L
Максимальная просадка N400.L за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки SMH.L в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок N400.L и SMH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| N400.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.66% | -45.38% | +12.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -16.68% | +4.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.55% | -36.25% | +21.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.66% | -45.38% | +12.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -16.68% | +11.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -11.13% | +3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 4.66% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности N400.L и SMH.L
Текущая волатильность для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) (N400.L) составляет 6.36%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 16.02%. Это указывает на то, что N400.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| N400.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 16.02% | -9.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 30.92% | -13.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 37.05% | -16.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 33.59% | -15.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 32.96% | -16.02% |
Сравнение комиссий N400.L и SMH.L
N400.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SMH.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов N400.L и SMH.L
Ни N400.L, ни SMH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
N400.L and SMH.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, N400.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
N400.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.L.
N400.L is categorized as Japan Equities, while SMH.L is Semiconductors. N400.L tracks JPX-Nikkei Index 400, while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.19% for N400.L and 0.35% for SMH.L.
Подберите оптимальное распределение для N400.L и SMH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор