Сравнение N400.L с LGUS.L
N400.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc)) and LGUS.L (L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - N400.L is a Japan Equities fund tracking the JPX-Nikkei Index 400, while LGUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, N400.L returned 8.89%/yr vs 12.54%/yr for LGUS.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. N400.L charges 0.19%/yr vs 0.05%/yr for LGUS.L.
Доходность
Сравнение доходности N400.L и LGUS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, N400.L показывает доходность 12.82%, что значительно выше, чем у LGUS.L с доходностью 9.01%.
N400.L
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -4.21%
- 6 месяцев
- 6.64%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- 28.96%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 8.89%
LGUS.L
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 8.07%
- С начала года
- 9.01%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам N400.L и LGUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N400.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) | 12.82% | 25.87% | 6.53% | 20.26% | -15.79% | -0.37% | 15.93% | 17.97% | -7.55% |
LGUS.L L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) | 9.01% | 17.98% | 25.09% | 28.66% | -20.46% | 27.91% | 21.16% | 30.91% | -9.25% |
Correlation
The correlation between N400.L and LGUS.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г. | 0.64 |
The correlation between N400.L and LGUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
N400.L vs. LGUS.L — Ранг доходности на риск
N400.L
LGUS.L
Сравнение N400.L c LGUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) (N400.L) и L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| N400.L | LGUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.30 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 8.84 | -0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок N400.L и LGUS.L
Максимальная просадка N400.L за все время составила -32.66%, примерно равная максимальной просадке LGUS.L в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок N400.L и LGUS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| N400.L | LGUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.66% | -34.26% | +1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -8.58% | -3.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.55% | -19.46% | +4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.66% | -25.64% | -7.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -1.69% | -3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -5.29% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 2.23% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности N400.L и LGUS.L
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) (N400.L) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что N400.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| N400.L | LGUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 3.15% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 9.50% | +7.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 12.53% | +8.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 16.52% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 18.10% | -1.16% |
Сравнение комиссий N400.L и LGUS.L
N400.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии LGUS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов N400.L и LGUS.L
Ни N400.L, ни LGUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
N400.L and LGUS.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGUS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGUS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for N400.L.
N400.L is categorized as Japan Equities, while LGUS.L is Large Cap Blend Equities. N400.L tracks JPX-Nikkei Index 400, while LGUS.L tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR. They also come from different issuers: Invesco and L&G. Their fees differ too: 0.19% for N400.L and 0.05% for LGUS.L.
Подберите оптимальное распределение для N400.L и LGUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор