Сравнение N400.L с JPNL.L
N400.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc)) and JPNL.L (Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR) are both Japan Equities funds - N400.L tracks the JPX-Nikkei Index 400 while JPNL.L tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 10 years, N400.L returned 8.89%/yr vs 8.58%/yr for JPNL.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. N400.L charges 0.19%/yr vs 0.45%/yr for JPNL.L.
Доходность
Сравнение доходности N400.L и JPNL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
N400.L торгуется в USD, в то время как JPNL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPNL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, N400.L показывает доходность 12.82%, что значительно выше, чем у JPNL.L с доходностью 12.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции N400.L имеют среднегодовую доходность 8.89%, а акции JPNL.L немного отстают с 8.58%.
N400.L
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -4.21%
- 6 месяцев
- 6.64%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- 28.96%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 8.89%
JPNL.L
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -3.21%
- 6 месяцев
- 5.96%
- С начала года
- 12.02%
- 1 год
- 28.52%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 8.58%
Сравнение доходности по годам N400.L и JPNL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N400.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) | 12.82% | 25.87% | 6.53% | 20.26% | -15.79% | -0.37% | 15.93% | 17.97% | -14.20% | 24.80% |
JPNL.L Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR | 12.02% | 26.86% | 5.96% | 18.99% | -15.85% | -0.07% | 13.62% | 17.80% | -14.95% | 25.83% |
Correlation
The correlation between N400.L and JPNL.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2014 г. | 0.93 |
The correlation between N400.L and JPNL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
N400.L vs. JPNL.L — Ранг доходности на риск
N400.L
JPNL.L
Сравнение N400.L c JPNL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) (N400.L) и Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| N400.L | JPNL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.27 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 7.42 | +0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок N400.L и JPNL.L
Максимальная просадка N400.L за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки JPNL.L в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок N400.L и JPNL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| N400.L | JPNL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.66% | -56.90% | +24.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -12.48% | +0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.55% | -14.35% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.66% | -32.52% | -0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.66% | -32.52% | -0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -4.93% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -20.69% | +12.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 3.83% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности N400.L и JPNL.L
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) (N400.L) и Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR (JPNL.L) имеют волатильность 6.36% и 6.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| N400.L | JPNL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 6.17% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 16.49% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 19.93% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 17.69% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 16.89% | +0.05% |
Сравнение комиссий N400.L и JPNL.L
N400.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JPNL.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов N400.L и JPNL.L
N400.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPNL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPNL.L Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR | 0.64% | 0.71% | 0.73% | 1.23% | 1.83% | 1.37% | 1.14% | 2.01% | 1.84% | 1.43% | 1.97% | 1.77% |
N400.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, N400.L and JPNL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, N400.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
N400.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for JPNL.L.
N400.L tracks JPX-Nikkei Index 400, while JPNL.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.19% for N400.L and 0.45% for JPNL.L.
Подберите оптимальное распределение для N400.L и JPNL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор