Сравнение N400.L с HKOD.L
N400.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc)) and HKOD.L (HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - N400.L is a Japan Equities fund tracking the JPX-Nikkei Index 400, while HKOD.L is a Korea Equity fund tracking the MSCI Korea Capped Net Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, N400.L returned 8.89%/yr vs 14.17%/yr for HKOD.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. N400.L charges 0.19%/yr vs 0.50%/yr for HKOD.L.
Доходность
Сравнение доходности N400.L и HKOD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, N400.L показывает доходность 12.82%, что значительно ниже, чем у HKOD.L с доходностью 66.61%. За последние 10 лет акции N400.L уступали акциям HKOD.L по среднегодовой доходности: 8.89% против 14.17% соответственно.
N400.L
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -4.21%
- 6 месяцев
- 6.64%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- 28.96%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 8.89%
HKOD.L
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -23.05%
- 6 месяцев
- 45.58%
- С начала года
- 66.61%
- 1 год
- 134.15%
- 3 года*
- 36.80%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 14.17%
Сравнение доходности по годам N400.L и HKOD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N400.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) | 12.82% | 25.87% | 6.53% | 20.26% | -15.79% | -0.37% | 15.93% | 17.97% | -14.20% | 24.80% |
HKOD.L HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) | 66.61% | 99.54% | -22.90% | 19.95% | -28.44% | -8.49% | 45.08% | 10.64% | -21.06% | 45.79% |
Correlation
The correlation between N400.L and HKOD.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2014 г. | 0.56 |
The correlation between N400.L and HKOD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
N400.L vs. HKOD.L — Ранг доходности на риск
N400.L
HKOD.L
Сравнение N400.L c HKOD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) (N400.L) и HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) (HKOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| N400.L | HKOD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.44 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 5.19 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 16.87 | -8.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок N400.L и HKOD.L
Максимальная просадка N400.L за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки HKOD.L в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок N400.L и HKOD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| N400.L | HKOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.66% | -50.54% | +17.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -25.67% | +13.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.55% | -29.48% | +14.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.66% | -47.65% | +14.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.66% | -50.54% | +17.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -25.67% | +20.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -18.79% | +10.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 7.92% | -4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности N400.L и HKOD.L
Текущая волатильность для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) (N400.L) составляет 6.36%, в то время как у HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) (HKOD.L) волатильность равна 19.64%. Это указывает на то, что N400.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HKOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| N400.L | HKOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 19.64% | -13.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 41.31% | -23.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 45.17% | -24.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 29.75% | -11.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 26.97% | -10.03% |
Сравнение комиссий N400.L и HKOD.L
N400.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HKOD.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов N400.L и HKOD.L
N400.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HKOD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKOD.L HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) | 0.44% | 0.68% | 1.54% | 1.08% | 0.72% | 0.61% | 0.02% | 0.29% | 0.56% | 0.10% |
N400.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
N400.L and HKOD.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, N400.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
N400.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for HKOD.L.
N400.L is categorized as Japan Equities, while HKOD.L is Korea Equity. N400.L tracks JPX-Nikkei Index 400, while HKOD.L tracks MSCI Korea Capped Net Index. They also come from different issuers: Invesco and HSBC. Their fees differ too: 0.19% for N400.L and 0.50% for HKOD.L.
Подберите оптимальное распределение для N400.L и HKOD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор