PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение N1ES.DE с QDVA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение N1ES.DE с QDVA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

N1ES.DE (Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc) and QDVA.DE (iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - N1ES.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100® ESG, while QDVA.DE is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, N1ES.DE returned 25.46%/yr vs 28.68%/yr for QDVA.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. N1ES.DE charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for QDVA.DE.

Доходность

Сравнение доходности N1ES.DE и QDVA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, N1ES.DE показывает доходность 21.31%, что значительно ниже, чем у QDVA.DE с доходностью 30.20%.

N1ES.DE

1 день
-0.74%
1 месяц
8.84%
С начала года
21.31%
6 месяцев
19.74%
1 год
39.34%
3 года*
25.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVA.DE

1 день
-2.00%
1 месяц
10.68%
С начала года
30.20%
6 месяцев
29.85%
1 год
37.18%
3 года*
28.68%
5 лет*
15.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам N1ES.DE и QDVA.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
N1ES.DE
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc		21.31%8.26%33.55%51.62%-29.13%9.35%
QDVA.DE
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF		30.20%5.11%40.00%5.98%-13.66%-0.41%

Correlation

The correlation between N1ES.DE and QDVA.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.77

The correlation between N1ES.DE and QDVA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с N1ES.DE:
N1ES.DE с QQQN1ES.DE с IBCK.DEN1ES.DE с IMAE.ASN1ES.DE с SJPA.LN1ES.DE с XNAS.DEN1ES.DE с BRK-BN1ES.DE с SXRV.DE
Часто сравнивают с QDVA.DE:
QDVA.DE с MTUMQDVA.DE с SIZEQDVA.DE с QUALQDVA.DE с QUSQDVA.DE с VFMOQDVA.DE с VUSA.ASQDVA.DE с UBUT.DE

Доходность на риск

N1ES.DE vs. QDVA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
N1ES.DE
Ранг доходности на риск N1ES.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа N1ES.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино N1ES.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега N1ES.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара N1ES.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина N1ES.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
QDVA.DE
Ранг доходности на риск QDVA.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVA.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVA.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVA.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVA.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVA.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение N1ES.DE c QDVA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

N1ES.DEQDVA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.96

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.81

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

3.89

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.62

12.67

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

N1ES.DE vs. QDVA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа N1ES.DE на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVA.DE равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа N1ES.DE и QDVA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

N1ES.DEQDVA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.96

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.83

-0.02

Просадки

Сравнение просадок N1ES.DE и QDVA.DE

Максимальная просадка N1ES.DE за все время составила -29.96%, что меньше максимальной просадки QDVA.DE в -33.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок N1ES.DE и QDVA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

N1ES.DEQDVA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.96%

-33.34%

+3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-9.48%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.65%

-25.56%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-2.00%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-6.84%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

2.91%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности N1ES.DE и QDVA.DE

Текущая волатильность для Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE) составляет 4.64%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что N1ES.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

N1ES.DEQDVA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

7.65%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

15.66%

-4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

18.82%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

19.11%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

19.19%

+1.54%

Сравнение комиссий N1ES.DE и QDVA.DE

N1ES.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QDVA.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов N1ES.DE и QDVA.DE

Ни N1ES.DE, ни QDVA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

N1ES.DE and QDVA.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVA.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVA.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for N1ES.DE.

N1ES.DE is categorized as Nasdaq-100, while QDVA.DE is Momentum. N1ES.DE tracks Nasdaq 100® ESG, while QDVA.DE tracks MSCI USA Momentum Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.25% for N1ES.DE and 0.20% for QDVA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для N1ES.DE и QDVA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор