PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение N1ES.DE с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение N1ES.DE с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

N1ES.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq 100® ESG. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности N1ES.DE и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам N1ES.DE и BRK-B

2026 (YTD)20252024202320222021
N1ES.DE
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc		-4.69%8.26%33.55%51.62%-29.13%9.35%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.31%-2.27%35.48%12.00%9.71%6.05%
Разные валюты инструментов

N1ES.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, N1ES.DE показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -3.34%.

N1ES.DE

1 день
0.17%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-2.38%
1 год
17.17%
3 года*
20.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

BRK-B

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.25%
1 год
-16.70%
3 года*
13.26%
5 лет*
13.54%
10 лет*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с N1ES.DE:
N1ES.DE с QQQN1ES.DE с IBCK.DEN1ES.DE с SJPA.LN1ES.DE с IMAE.ASN1ES.DE с XNAS.DEN1ES.DE с SXRV.DEN1ES.DE с VWCE.DE
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

N1ES.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
N1ES.DE
Ранг доходности на риск N1ES.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа N1ES.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино N1ES.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега N1ES.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара N1ES.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина N1ES.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение N1ES.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

N1ES.DEBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

-0.85

+1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

-1.07

+2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.86

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

-0.79

+3.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.59

-1.12

+7.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

N1ES.DE vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа N1ES.DE на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа N1ES.DE и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

N1ES.DEBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

-0.85

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.51

+0.03

Корреляция

Корреляция между N1ES.DE и BRK-B составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов N1ES.DE и BRK-B

Ни N1ES.DE, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок N1ES.DE и BRK-B

Максимальная просадка N1ES.DE за все время составила -29.96%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок N1ES.DE и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

N1ES.DEBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.96%

-53.86%

+23.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-14.95%

+4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.22%

-11.57%

+3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-11.07%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

8.75%

-5.02%

Волатильность

Сравнение волатильности N1ES.DE и BRK-B

Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что N1ES.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

N1ES.DEBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

4.28%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

11.68%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.18%

19.78%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

17.44%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

20.14%

+0.71%