Сравнение N1ES.DE с BRK-B
N1ES.DE (Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100® ESG, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 3 years, N1ES.DE returned 25.41%/yr vs 11.89%/yr for BRK-B. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности N1ES.DE и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
N1ES.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, N1ES.DE показывает доходность 20.46%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 0.30%.
N1ES.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 20.46%
- 6 месяцев
- 20.67%
- 1 год
- 37.93%
- 3 года*
- 25.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 2.89%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение доходности по годам N1ES.DE и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
N1ES.DE Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc | 20.46% | 8.26% | 33.55% | 51.62% | -29.13% | 10.00% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.30% | -2.27% | 35.48% | 12.00% | 9.71% | 4.87% |
Correlation
The correlation between N1ES.DE and BRK-B is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2021 г. | 0.17 |
The correlation between N1ES.DE and BRK-B shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
N1ES.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
N1ES.DE
BRK-B
Сравнение N1ES.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| N1ES.DE | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.05 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 0.26 | +3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | 0.59 | +9.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок N1ES.DE и BRK-B
Максимальная просадка N1ES.DE за все время составила -29.96%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок N1ES.DE и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| N1ES.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.96% | -45.91% | +15.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -11.04% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.65% | -20.62% | -6.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -13.57% | +11.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -9.76% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 4.92% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности N1ES.DE и BRK-B
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что N1ES.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| N1ES.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 4.30% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 11.32% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 15.23% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.79% | 17.39% | +3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.79% | 20.09% | +0.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов N1ES.DE и BRK-B
Ни N1ES.DE, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
N1ES.DE and BRK-B have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для N1ES.DE и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор