PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение N1ES.DE с 5ESG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение N1ES.DE с 5ESG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

N1ES.DE (Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc) and 5ESG.DE (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc) are both exchange-traded funds - N1ES.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100® ESG, while 5ESG.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, N1ES.DE returned 25.46%/yr vs 18.63%/yr for 5ESG.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. N1ES.DE charges 0.25%/yr vs 0.17%/yr for 5ESG.DE.

Доходность

Сравнение доходности N1ES.DE и 5ESG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, N1ES.DE показывает доходность 21.31%, что значительно выше, чем у 5ESG.DE с доходностью 11.18%.

N1ES.DE

1 день
-0.74%
1 месяц
8.84%
С начала года
21.31%
6 месяцев
19.74%
1 год
39.34%
3 года*
25.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

5ESG.DE

1 день
0.62%
1 месяц
4.19%
С начала года
11.18%
6 месяцев
11.17%
1 год
28.56%
3 года*
18.63%
5 лет*
15.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам N1ES.DE и 5ESG.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
N1ES.DE
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc		21.31%8.26%33.55%51.62%-29.13%9.35%
5ESG.DE
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc		11.18%5.31%31.42%24.24%-13.76%8.26%

Correlation

The correlation between N1ES.DE and 5ESG.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.92

The correlation between N1ES.DE and 5ESG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

Часто сравнивают с N1ES.DE:
N1ES.DE с QQQN1ES.DE с IBCK.DEN1ES.DE с IMAE.ASN1ES.DE с SJPA.LN1ES.DE с XNAS.DEN1ES.DE с BRK-BN1ES.DE с SXRV.DE
Часто сравнивают с 5ESG.DE:
5ESG.DE с SXR8.DE5ESG.DE с XZMU.DE5ESG.DE с SWPPX5ESG.DE с SPXP.L5ESG.DE с SPPY.DE5ESG.DE с VTI5ESG.DE с XAT1.DE

Доходность на риск

N1ES.DE vs. 5ESG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
N1ES.DE
Ранг доходности на риск N1ES.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа N1ES.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино N1ES.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега N1ES.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара N1ES.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина N1ES.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
5ESG.DE
Ранг доходности на риск 5ESG.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5ESG.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESG.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESG.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESG.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESG.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение N1ES.DE c 5ESG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

N1ES.DE5ESG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.47

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.36

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

4.12

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.62

15.77

-5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

N1ES.DE vs. 5ESG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа N1ES.DE на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 5ESG.DE равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа N1ES.DE и 5ESG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

N1ES.DE5ESG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.47

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.21

-0.40

Просадки

Сравнение просадок N1ES.DE и 5ESG.DE

Максимальная просадка N1ES.DE за все время составила -29.96%, что больше максимальной просадки 5ESG.DE в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок N1ES.DE и 5ESG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

N1ES.DE5ESG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.96%

-23.40%

-6.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-6.93%

-3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.65%

-23.40%

-3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

0.00%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-3.89%

-4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

1.81%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности N1ES.DE и 5ESG.DE

Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что N1ES.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 5ESG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

N1ES.DE5ESG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

2.77%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

7.54%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

11.53%

+5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

15.20%

+5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

16.81%

+3.92%

Сравнение комиссий N1ES.DE и 5ESG.DE

N1ES.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии 5ESG.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов N1ES.DE и 5ESG.DE

Ни N1ES.DE, ни 5ESG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

N1ES.DE and 5ESG.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 5ESG.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5ESG.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.25% for N1ES.DE.

N1ES.DE is categorized as Nasdaq-100, while 5ESG.DE is S&P 500. N1ES.DE tracks Nasdaq 100® ESG, while 5ESG.DE tracks S&P 500 ESG Index. Their fees differ too: 0.25% for N1ES.DE and 0.17% for 5ESG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для N1ES.DE и 5ESG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор