Сравнение MZZ с TSYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и TSPY Lift ETF (TSYX).
MZZ и TSYX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MZZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. TSYX - это активно управляемый фонд от TappAlpha. Фонд был запущен 6 янв. 2026 г..
Доходность
Сравнение доходности MZZ и TSYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MZZ и TSYX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | 0.28% |
TSYX TSPY Lift ETF | -7.61% |
Доходность по периодам
MZZ
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 11.07%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -7.73%
- 1 год
- -29.14%
- 3 года*
- -18.28%
- 5 лет*
- -14.69%
- 10 лет*
- -24.40%
TSYX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MZZ и TSYX
MZZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSYX в 0.98%.
Доходность на риск
MZZ vs. TSYX — Ранг доходности на риск
MZZ
TSYX
Сравнение MZZ c TSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и TSPY Lift ETF (TSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MZZ | TSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MZZ | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -1.46 | +0.87 |
Корреляция
Корреляция между MZZ и TSYX составляет -0.80. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZZ и TSYX
Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности TSYX в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | 5.53% | 5.27% | 6.36% | 4.52% | 0.25% | 0.00% | 0.22% | 1.53% | 0.53% |
TSYX TSPY Lift ETF | 3.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MZZ и TSYX
Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки TSYX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и TSYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MZZ | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -13.39% | -86.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.88% | -9.04% | -90.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.96% | -3.84% | -82.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MZZ и TSYX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MZZ | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.23% | 20.16% | +22.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.15% | 20.16% | +18.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.34% | 20.16% | +21.18% |