PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MZZ с QTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MZZ с QTAP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MZZ (ProShares UltraShort MidCap400) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. MZZ is passively managed, while QTAP is actively managed. Over the past 5 years, MZZ returned -16.07%/yr vs 13.41%/yr for QTAP. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. MZZ charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.

Доходность

Сравнение доходности MZZ и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MZZ показывает доходность -20.20%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 12.81%.

MZZ

1 день
3.69%
1 месяц
2.05%
С начала года
-20.20%
6 месяцев
-19.44%
1 год
-32.48%
3 года*
-22.27%
5 лет*
-16.07%
10 лет*
-24.84%

QTAP

1 день
-1.54%
1 месяц
0.15%
С начала года
12.81%
6 месяцев
13.51%
1 год
23.86%
3 года*
20.37%
5 лет*
13.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MZZ и QTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400		-20.20%-14.68%-17.75%-23.67%13.02%-20.47%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		12.81%19.36%17.34%43.32%-25.87%15.63%

Correlation

The correlation between MZZ and QTAP is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

-0.68

The correlation between MZZ and QTAP shifts across timeframes, from -0.68 (all time) to -0.58 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MidCap400

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Часто сравнивают с MZZ:
MZZ с XMMOMZZ с WTIUMZZ с ARMGMZZ с MULLMZZ с UPROMZZ с NVDGMZZ с HOOG
Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с XTAPQTAP с QQQQTAP с QYLGQTAP с XLKQTAP с QLDQTAP с QQQMQTAP с XXXX

Доходность на риск

MZZ vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MZZ
Ранг доходности на риск MZZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZZ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZZ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MZZ c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MZZQTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
4.15

-5.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
6.99

-8.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

2.08

-1.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

13.95

-14.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

70.86

-72.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MZZ vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MZZ на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа QTAP равного 4.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MZZ и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MZZQTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

4.15

-5.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.71

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.73

-1.33

Просадки

Сравнение просадок MZZ и QTAP

Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и QTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MZZQTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.90%

-29.44%

-70.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.62%

-1.72%

-33.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.37%

-13.03%

-49.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.83%

-29.44%

-39.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.89%

-1.72%

-98.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.08%

-5.03%

-81.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.27%

0.34%

+19.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MZZ и QTAP

ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что MZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MZZQTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

2.03%

+6.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.21%

4.31%

+18.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.28%

5.80%

+25.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.18%

18.89%

+20.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.38%

18.77%

+22.61%

Сравнение комиссий MZZ и QTAP

MZZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MZZ и QTAP

Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400		6.50%5.27%6.36%4.52%0.25%0.00%0.22%1.53%0.53%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MZZ and QTAP have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MZZ has higher volatility (8.39%) compared to QTAP (2.03%). In terms of maximum drawdown, MZZ dropped -99.90% vs QTAP's -29.44%.

On 5-year performance, QTAP leads with 13.41% vs -16.07% for MZZ. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 2.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTAP has performed better with a 13.41% return vs -16.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for MZZ.

MZZ has the higher dividend yield at 6.50%, compared with 0.00% for QTAP.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for MZZ and 0.79% for QTAP.

QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MZZ и QTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор