Сравнение MZZ с QTAP
MZZ (ProShares UltraShort MidCap400) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. MZZ is passively managed, while QTAP is actively managed. Over the past 5 years, MZZ returned -17.51%/yr vs 12.39%/yr for QTAP. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. MZZ charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.
Доходность
Сравнение доходности MZZ и QTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MZZ показывает доходность -23.67%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 14.04%.
MZZ
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- -16.58%
- С начала года
- -23.67%
- 1 год
- -30.02%
- 3 года*
- -20.04%
- 5 лет*
- -17.51%
- 10 лет*
- -24.70%
- Всё время*
- -26.24%
QTAP
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 13.83%
- С начала года
- 14.04%
- 1 год
- 20.15%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.61%
Сравнение доходности по годам MZZ и QTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | -23.67% | -14.68% | -17.75% | -23.67% | 13.02% | -22.48% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 14.04% | 19.36% | 17.34% | 43.32% | -25.87% | 15.95% |
Correlation
The correlation between MZZ and QTAP is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | -0.68 |
The correlation between MZZ and QTAP shifts across timeframes, from -0.68 (5 years) to -0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MZZ vs. QTAP — Ранг доходности на риск
MZZ
QTAP
Сравнение MZZ c QTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MZZ | QTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.77 | -0.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 8.13 | -8.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 40.20 | -41.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MZZ и QTAP
Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и QTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MZZ | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.90% | -29.44% | -70.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.02% | -2.49% | -32.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.13% | -13.03% | -51.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.29% | -29.44% | -40.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.90% | -0.64% | -99.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.15% | -4.93% | -81.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.69% | 0.50% | +19.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZZ и QTAP
ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что MZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MZZ | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 2.42% | +4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.67% | 5.32% | +18.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.56% | 6.29% | +25.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.02% | 18.91% | +20.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.24% | 18.60% | +22.64% |
Сравнение комиссий MZZ и QTAP
MZZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZZ и QTAP
Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | 5.66% | 5.27% | 6.36% | 4.52% | 0.25% | 0.00% | 0.22% | 1.53% | 0.53% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MZZ and QTAP have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MZZ has higher volatility (6.99%) compared to QTAP (2.42%). In terms of maximum drawdown, MZZ dropped -99.90% vs QTAP's -29.44%.
On 5-year performance, QTAP leads with 12.39% vs -17.51% for MZZ. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QTAP has performed better with a 12.39% return vs -17.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for MZZ.
MZZ has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 0.00% for QTAP.
They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for MZZ and 0.79% for QTAP.
QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MZZ и QTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор