Сравнение MZX.DE с ETR
MZX.DE (Masterflex SE) and ETR (Entergy Corporation) are both stocks. MZX.DE operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while ETR operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, MZX.DE returned 10.45%/yr vs 15.08%/yr for ETR. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MZX.DE и ETR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MZX.DE торгуется в EUR, в то время как ETR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MZX.DE показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у ETR с доходностью 23.63%. За последние 10 лет акции MZX.DE уступали акциям ETR по среднегодовой доходности: 10.45% против 15.08% соответственно.
MZX.DE
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- 21.74%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 16.11%
- 10 лет*
- 10.45%
ETR
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 23.63%
- 6 месяцев
- 20.20%
- 1 год
- 37.92%
- 3 года*
- 32.03%
- 5 лет*
- 21.40%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение доходности по годам MZX.DE и ETR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZX.DE Masterflex SE | -0.35% | 54.99% | 17.47% | 3.47% | 29.81% | 15.59% | 28.26% | -35.79% | -18.65% | 33.96% |
ETR Entergy Corporation | 23.63% | 10.47% | 66.25% | -8.90% | 9.97% | 25.88% | -20.84% | 47.57% | 15.80% | 1.67% |
Correlation
The correlation between MZX.DE and ETR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MZX.DE vs. ETR — Ранг доходности на риск
MZX.DE
ETR
Сравнение MZX.DE c ETR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Masterflex SE (MZX.DE) и Entergy Corporation (ETR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MZX.DE | ETR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.33 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 3.77 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | 11.13 | -8.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MZX.DE | ETR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.86 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.94 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.61 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.40 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок MZX.DE и ETR
Максимальная просадка MZX.DE за все время составила -91.26%, что больше максимальной просадки ETR в -43.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZX.DE и ETR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MZX.DE | ETR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.26% | -43.99% | -47.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.79% | -10.12% | -7.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.08% | -17.50% | -16.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.33% | -27.15% | -11.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.57% | -41.64% | -22.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.37% | -4.24% | -35.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.41% | -16.90% | -45.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.96% | 3.42% | +4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZX.DE и ETR
Текущая волатильность для Masterflex SE (MZX.DE) составляет 4.88%, в то время как у Entergy Corporation (ETR) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что MZX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MZX.DE | ETR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 7.02% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.06% | 16.13% | +4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.71% | 20.51% | +23.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.62% | 22.91% | +18.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.07% | 24.74% | +12.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZX.DE и ETR
Дивидендная доходность MZX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности ETR в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETR Entergy Corporation | 2.28% | 2.64% | 3.03% | 4.29% | 3.64% | 3.43% | 3.75% | 3.06% | 4.16% | 4.30% | 4.65% | 4.89% |
MZX.DE Masterflex SE | 1.91% | 1.90% | 5.33% | 2.39% | 1.46% | 1.24% | 1.24% | 1.56% | 0.99% | 0.57% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MZX.DE и ETR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Masterflex SE и Entergy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MZX.DE and ETR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MZX.DE и ETR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор