PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MZHSX с CWFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MZHSX с CWFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Muzinich U.S. High Yield Credit Fund (MZHSX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX).

MZHSX управляется Muzinich. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г.. CWFIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MZHSX и CWFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Muzinich U.S. High Yield Credit Fund (MZHSX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MZHSX и CWFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MZHSX
Muzinich U.S. High Yield Credit Fund		-1.16%8.27%7.65%9.99%-11.62%4.43%6.82%13.71%-2.58%6.00%
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund		-0.09%6.99%5.78%7.80%-3.17%2.40%4.38%7.33%0.36%2.85%

Доходность по периодам

С начала года, MZHSX показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у CWFIX с доходностью -0.09%.

MZHSX

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
0.55%
1 год
5.96%
3 года*
7.16%
5 лет*
2.97%
10 лет*
—

CWFIX

1 день
0.32%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
1.41%
1 год
5.29%
3 года*
6.27%
5 лет*
3.71%
10 лет*
4.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Muzinich U.S. High Yield Credit Fund

Chartwell Short Duration High Yield Fund

Часто сравнивают с MZHSX:
MZHSX с MZCSXMZHSX с MZLSXMZHSX с CCLFXMZHSX с PIAMXMZHSX с CRDOXMZHSX с FHYSXMZHSX с RSIIX
Часто сравнивают с CWFIX:
CWFIX с KHYAXCWFIX с FAGIXCWFIX с IPHYXCWFIX с BCAAXCWFIX с CHYDXCWFIX с SSTHXCWFIX с BRHYX

Сравнение комиссий MZHSX и CWFIX

MZHSX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии CWFIX в 0.49%.

MZHSX
Muzinich U.S. High Yield Credit Fund
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund

Доходность на риск

MZHSX vs. CWFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MZHSX
Ранг доходности на риск MZHSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZHSX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZHSX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZHSX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZHSX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZHSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CWFIX
Ранг доходности на риск CWFIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MZHSX c CWFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muzinich U.S. High Yield Credit Fund (MZHSX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MZHSXCWFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

3.13

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

4.52

-1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.85

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

3.96

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.82

18.37

-8.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MZHSX vs. CWFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MZHSX на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа CWFIX равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MZHSX и CWFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MZHSXCWFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

3.13

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.35

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.09

-0.22

Корреляция

Корреляция между MZHSX и CWFIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MZHSX и CWFIX

Дивидендная доходность MZHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности CWFIX в 4.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MZHSX
Muzinich U.S. High Yield Credit Fund		5.89%6.53%7.00%6.45%5.77%13.18%5.03%5.16%5.45%12.68%0.00%0.00%
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund		4.77%5.17%5.09%4.41%3.17%2.79%3.38%3.60%3.24%2.82%3.79%3.32%

Просадки

Сравнение просадок MZHSX и CWFIX

Максимальная просадка MZHSX за все время составила -19.40%, что больше максимальной просадки CWFIX в -12.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZHSX и CWFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MZHSXCWFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.40%

-12.41%

-6.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-1.37%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.10%

-6.36%

-8.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-0.71%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-0.87%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.29%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности MZHSX и CWFIX

Muzinich U.S. High Yield Credit Fund (MZHSX) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что MZHSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MZHSXCWFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

0.79%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

1.07%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27%

1.74%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.33%

2.75%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

3.09%

+1.82%