Сравнение MYMK с XLE
MYMK (SPDR SSGA My2031 Municipal Bond ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - MYMK is a Municipal Bonds fund actively managed by State Street, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. MYMK is actively managed, while XLE is passively managed. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. MYMK charges 0.20%/yr vs 0.08%/yr for XLE.
Доходность
Сравнение доходности MYMK и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYMK показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.17%.
MYMK
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 32.17%
- 6 месяцев
- 29.80%
- 1 год
- 45.00%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 20.44%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам MYMK и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MYMK SPDR SSGA My2031 Municipal Bond ETF | 0.76% | 0.77% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.17% | 1.07% |
Correlation
The correlation between MYMK and XLE is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYMK vs. XLE — Ранг доходности на риск
MYMK
XLE
Сравнение MYMK c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA My2031 Municipal Bond ETF (MYMK) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYMK | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.21 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.31 | +0.81 |
Просадки
Сравнение просадок MYMK и XLE
Максимальная просадка MYMK за все время составила -2.22%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYMK и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYMK | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.22% | -71.26% | +69.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -6.15% | +5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -17.98% | +17.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYMK и XLE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYMK | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97% | 20.53% | -18.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.97% | 26.02% | -24.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.97% | 29.59% | -27.62% |
Сравнение комиссий MYMK и XLE
MYMK берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYMK и XLE
Дивидендная доходность MYMK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности XLE в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYMK SPDR SSGA My2031 Municipal Bond ETF | 1.84% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.54% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
MYMK and XLE have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for MYMK.
XLE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 1.84% for MYMK.
MYMK is categorized as Municipal Bonds, while XLE is Energy Equities. Their fees differ too: 0.20% for MYMK and 0.08% for XLE.
Подберите оптимальное распределение для MYMK и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор