Сравнение MYMK с PZT
MYMK (SPDR SSGA My2031 Municipal Bond ETF) and PZT (Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. MYMK is actively managed, while PZT is passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. MYMK charges 0.20%/yr vs 0.28%/yr for PZT.
Доходность
Сравнение доходности MYMK и PZT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYMK показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у PZT с доходностью 3.37%.
MYMK
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PZT
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 3.37%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 1.82%
Сравнение доходности по годам MYMK и PZT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MYMK SPDR SSGA My2031 Municipal Bond ETF | 0.99% | 0.65% |
PZT Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.37% | 1.29% |
Correlation
The correlation between MYMK and PZT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYMK vs. PZT — Ранг доходности на риск
MYMK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PZT
Сравнение MYMK c PZT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA My2031 Municipal Bond ETF (MYMK) и Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYMK | PZT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYMK и PZT
Максимальная просадка MYMK за все время составила -2.22%, что меньше максимальной просадки PZT в -22.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYMK и PZT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYMK | PZT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.22% | -22.73% | +20.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -0.94% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -3.90% | +3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYMK и PZT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYMK | PZT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 4.70% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.91% | 6.64% | -4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.91% | 6.93% | -5.02% |
Сравнение комиссий MYMK и PZT
MYMK берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PZT в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYMK и PZT
Дивидендная доходность MYMK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности PZT в 3.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYMK SPDR SSGA My2031 Municipal Bond ETF | 1.83% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PZT Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.60% | 3.43% | 3.04% | 2.82% | 2.66% | 2.77% | 2.55% | 2.73% | 3.01% | 2.94% | 3.36% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
MYMK and PZT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MYMK is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MYMK is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.28% for PZT.
PZT has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 1.83% for MYMK.
They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for MYMK and 0.28% for PZT.
Подберите оптимальное распределение для MYMK и PZT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор