Сравнение MYMK с HYMB
MYMK (SPDR SSGA My2031 Municipal Bond ETF) and HYMB (State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds from State Street. MYMK is actively managed, while HYMB is passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. MYMK charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for HYMB.
Доходность
Сравнение доходности MYMK и HYMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYMK показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у HYMB с доходностью 3.26%.
MYMK
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- -0.28%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYMB
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 2.07%
- С начала года
- 3.26%
- 1 год
- 8.44%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 2.28%
Сравнение доходности по годам MYMK и HYMB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MYMK SPDR SSGA My2031 Municipal Bond ETF | 0.80% | 0.65% |
HYMB State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF | 3.26% | 1.58% |
Correlation
The correlation between MYMK and HYMB is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYMK vs. HYMB — Ранг доходности на риск
MYMK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HYMB
Сравнение MYMK c HYMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA My2031 Municipal Bond ETF (MYMK) и State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYMK | HYMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYMK и HYMB
Максимальная просадка MYMK за все время составила -2.22%, что меньше максимальной просадки HYMB в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYMK и HYMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYMK | HYMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.22% | -29.57% | +27.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -0.79% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -3.78% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYMK и HYMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYMK | HYMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 4.01% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.88% | 6.67% | -4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.88% | 11.36% | -9.48% |
Сравнение комиссий MYMK и HYMB
MYMK берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HYMB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYMK и HYMB
Дивидендная доходность MYMK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности HYMB в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYMB State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF | 4.54% | 4.55% | 4.29% | 4.07% | 3.77% | 3.19% | 3.55% | 3.95% | 4.03% | 3.78% | 4.08% | 4.54% |
MYMK SPDR SSGA My2031 Municipal Bond ETF | 2.05% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MYMK and HYMB have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MYMK is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MYMK is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for HYMB.
HYMB has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 2.05% for MYMK.
Their fees differ too: 0.20% for MYMK and 0.35% for HYMB.
Подберите оптимальное распределение для MYMK и HYMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор