Сравнение MYMJ с IVES
MYMJ (State Street My2030 Municipal Bond ETF) and IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) are both exchange-traded funds - MYMJ is a Municipal Bonds fund actively managed by State Street, while IVES is a Technology Equities fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. MYMJ is actively managed, while IVES is passively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. MYMJ charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for IVES.
Доходность
Сравнение доходности MYMJ и IVES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYMJ показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у IVES с доходностью 27.14%.
MYMJ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVES
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- 18.28%
- С начала года
- 27.14%
- 6 месяцев
- 24.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYMJ и IVES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MYMJ State Street My2030 Municipal Bond ETF | 1.00% | 4.03% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 27.14% | 25.06% |
Correlation
The correlation between MYMJ and IVES is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYMJ vs. IVES — Ранг доходности на риск
MYMJ
IVES
Сравнение MYMJ c IVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2030 Municipal Bond ETF (MYMJ) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYMJ | IVES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYMJ | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 2.32 | -1.47 |
Просадки
Сравнение просадок MYMJ и IVES
Максимальная просадка MYMJ за все время составила -3.11%, что меньше максимальной просадки IVES в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYMJ и IVES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYMJ | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.11% | -22.64% | +19.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -3.69% | +3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -5.63% | +4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYMJ и IVES
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYMJ | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69% | 25.77% | -24.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.90% | 25.77% | -22.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.90% | 25.77% | -22.87% |
Сравнение комиссий MYMJ и IVES
MYMJ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IVES в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYMJ и IVES
Дивидендная доходность MYMJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности IVES в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.33% | 0.41% | 0.00% |
MYMJ State Street My2030 Municipal Bond ETF | 2.96% | 3.02% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
MYMJ and IVES have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MYMJ is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MYMJ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.
MYMJ has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.33% for IVES.
MYMJ is categorized as Municipal Bonds, while IVES is Technology Equities. They also come from different issuers: State Street and Wedbush. Their fees differ too: 0.20% for MYMJ and 0.75% for IVES.
Подберите оптимальное распределение для MYMJ и IVES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор