Сравнение MYMH с FBDC
MYMH (State Street My2028 Municipal Bond ETF) and FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) are both exchange-traded funds - MYMH is a Municipal Bonds fund actively managed by State Street, while FBDC is a Financials Equities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, MYMH returned 3.49% vs -13.73% for FBDC. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. MYMH charges 0.20%/yr vs 1.35%/yr for FBDC.
Доходность
Сравнение доходности MYMH и FBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYMH показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -6.62%.
MYMH
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.34%
- С начала года
- 0.77%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.60%
FBDC
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 3.30%
- 6 месяцев
- -8.55%
- С начала года
- -6.62%
- 1 год
- -13.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -8.67%
Сравнение доходности по годам MYMH и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MYMH State Street My2028 Municipal Bond ETF | 0.77% | 2.65% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -6.62% | -2.66% |
Correlation
The correlation between MYMH and FBDC is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYMH vs. FBDC — Ранг доходности на риск
MYMH
FBDC
Сравнение MYMH c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2028 Municipal Bond ETF (MYMH) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYMH | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 0.89 | +0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | -0.70 | +4.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | -1.20 | +11.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYMH и FBDC
Максимальная просадка MYMH за все время составила -2.67%, что меньше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYMH и FBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYMH | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.67% | -20.60% | +17.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.90% | -19.77% | +18.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -14.60% | +14.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -10.76% | +10.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 11.49% | -11.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYMH и FBDC
Текущая волатильность для State Street My2028 Municipal Bond ETF (MYMH) составляет 0.19%, в то время как у FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что MYMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYMH | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 4.51% | -4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.91% | 14.53% | -13.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25% | 18.10% | -16.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.54% | 17.89% | -15.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.54% | 17.89% | -15.35% |
Сравнение комиссий MYMH и FBDC
MYMH берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FBDC в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYMH и FBDC
Дивидендная доходность MYMH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности FBDC в 12.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 12.31% | 5.41% | 0.00% |
MYMH State Street My2028 Municipal Bond ETF | 2.89% | 3.01% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
MYMH and FBDC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBDC has higher volatility (4.51%) compared to MYMH (0.19%). In terms of maximum drawdown, MYMH dropped -2.67% vs FBDC's -20.60%.
On 1-year performance, MYMH leads with 3.49% vs -13.73% for FBDC. On fees, MYMH is cheaper at 0.20% per year. On volatility, MYMH has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MYMH has performed better with a 3.49% return vs -13.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYMH is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 12.31%, compared with 2.89% for MYMH.
MYMH is categorized as Municipal Bonds, while FBDC is Financials Equities. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for MYMH and 1.35% for FBDC.
MYMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYMH и FBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор