Сравнение MYMG с VTES
MYMG (State Street My2027 Municipal Bond ETF) и VTES (Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares) — оба фонда категории Municipal Bonds. MYMG управляется активно, а VTES пассивно. За последний год MYMG показал 4.23% против 4.59% у VTES. Корреляция 0.62 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. MYMG взимает 0.20% в год против 0.07% у VTES.
Доходность
Сравнение доходности MYMG и VTES
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, MYMG показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у VTES с доходностью 0.44%.
MYMG
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTES
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYMG и VTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MYMG State Street My2027 Municipal Bond ETF | 0.62% | 2.64% | -0.18% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 0.44% | 4.19% | -0.14% |
Корреляция
Корреляция между MYMG и VTES составляет 0.49 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.62 |
Корреляция между MYMG и VTES меняется по разным временным интервалам — от 0.49 (1 год) до 0.62 (за всё время), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYMG vs. VTES — Ранг доходности на риск
MYMG
VTES
Сравнение MYMG c VTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2027 Municipal Bond ETF (MYMG) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYMG | VTES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.23 | 3.55 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.82 | 5.08 | +1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.18 | 1.89 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.41 | 3.31 | +8.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.06 | 13.25 | +26.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYMG | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23 | 3.55 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.82 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок MYMG и VTES
Максимальная просадка MYMG за все время составила -2.31%, примерно равная максимальной просадке VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYMG и VTES.
Загрузка...
Показатели просадок
| MYMG | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.31% | -2.42% | +0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.36% | -1.47% | +1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.83% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -0.48% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 0.37% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYMG и VTES
Текущая волатильность для State Street My2027 Municipal Bond ETF (MYMG) составляет 0.36%, в то время как у Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) волатильность равна 0.70%. Это указывает на то, что MYMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MYMG | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 0.70% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.49% | 0.98% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11% | 1.32% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.11% | 1.74% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.11% | 1.74% | +0.37% |
Сравнение комиссий MYMG и VTES
MYMG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTES в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYMG и VTES
Дивидендная доходность MYMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности VTES в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MYMG State Street My2027 Municipal Bond ETF | 2.94% | 3.03% | 0.89% | 0.00% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 2.75% | 2.77% | 2.99% | 2.03% |