PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYMG с ITM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYMG с ITM

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

MYMG (State Street My2027 Municipal Bond ETF) и ITM (VanEck Intermediate Muni ETF) — оба фонда категории Municipal Bonds. MYMG управляется активно, а ITM пассивно. За последний год MYMG показал 4.23% против 8.02% у ITM. Корреляция 0.75 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. MYMG взимает 0.20% в год против 0.24% у ITM.

Доходность

Сравнение доходности MYMG и ITM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street My2027 Municipal Bond ETF (MYMG) и VanEck Intermediate Muni ETF (ITM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, MYMG показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у ITM с доходностью 0.07%.

MYMG

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.14%
С начала года
0.62%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITM

1 день
0.11%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.07%
6 месяцев
1.56%
1 год
8.02%
3 года*
2.91%
5 лет*
0.41%
10 лет*
1.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYMG и ITM

2026 (YTD)20252024
MYMG
State Street My2027 Municipal Bond ETF		0.62%2.64%-0.18%
ITM
VanEck Intermediate Muni ETF		0.07%5.34%-0.77%

Корреляция

Корреляция между MYMG и ITM составляет 0.66 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.75

Корреляция между MYMG и ITM остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.66 до 0.75 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street My2027 Municipal Bond ETF

VanEck Intermediate Muni ETF

Часто сравнивают с MYMG:
MYMG с RMNYMYMG с MUNIMYMG с MMCAMYMG с MUNYMYMG с RMCAMYMG с HYMBMYMG с VTEC
Часто сравнивают с ITM:
ITM с QTUMITM с MUSTITM с HYMBITM с SCMBITM с VTEBITM с MUBITM с FTABX

Доходность на риск

MYMG vs. ITM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYMG
Ранг доходности на риск MYMG: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYMG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYMG: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYMG: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYMG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYMG: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ITM
Ранг доходности на риск ITM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYMG c ITM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2027 Municipal Bond ETF (MYMG) и VanEck Intermediate Muni ETF (ITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYMGITMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.23

2.69

+1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.82

3.92

+2.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.18

1.57

+0.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.41

2.28

+9.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

40.06

9.62

+30.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYMG vs. ITM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYMG на текущий момент составляет 4.23, что выше коэффициента Шарпа ITM равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYMG и ITM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYMGITMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23

2.69

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.43

+0.52

Просадки

Сравнение просадок MYMG и ITM

Максимальная просадка MYMG за все время составила -2.31%, что меньше максимальной просадки ITM в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYMG и ITM.

Загрузка...

Показатели просадок

MYMGITMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.31%

-24.75%

+22.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.36%

-3.43%

+3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-1.85%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-2.99%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

0.81%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности MYMG и ITM

Текущая волатильность для State Street My2027 Municipal Bond ETF (MYMG) составляет 0.36%, в то время как у VanEck Intermediate Muni ETF (ITM) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что MYMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MYMGITMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

1.36%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.49%

2.03%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11%

3.07%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.11%

4.28%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.11%

7.10%

-4.99%

Сравнение комиссий MYMG и ITM

MYMG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ITM в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYMG и ITM

Дивидендная доходность MYMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что сопоставимо с доходностью ITM в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYMG
State Street My2027 Municipal Bond ETF		2.94%3.03%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITM
VanEck Intermediate Muni ETF		2.92%2.86%2.73%2.40%1.92%1.70%2.13%2.44%2.33%2.21%2.29%2.28%