Сравнение MYMG с GUMI

С начала года, MYMG показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у GUMI с доходностью 0.72%.

Корреляция между MYMG и GUMI составляет 0.33 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2027 Municipal Bond ETF (MYMG) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MYMG на текущий момент составляет 4.23, что выше коэффициента Шарпа GUMI равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYMG и GUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка MYMG за все время составила -2.31%, что больше максимальной просадки GUMI в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYMG и GUMI.

State Street My2027 Municipal Bond ETF (MYMG) имеет более высокую волатильность в 0.36% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что MYMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MYMG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GUMI в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивидендная доходность MYMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности GUMI в 2.81%