Сравнение MYMG с BSMR
MYMG (State Street My2027 Municipal Bond ETF) and BSMR (Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. MYMG is actively managed, while BSMR is passively managed. Over the past year, MYMG returned 3.32% vs 3.12% for BSMR. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MYMG charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for BSMR.
Доходность
Сравнение доходности MYMG и BSMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MYMG показывает доходность 1.18%, а BSMR немного выше – 1.20%.
MYMG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.90%
- С начала года
- 1.18%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSMR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.82%
- С начала года
- 1.20%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYMG и BSMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MYMG State Street My2027 Municipal Bond ETF | 1.18% | 2.64% | -0.26% |
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | 1.20% | 3.10% | 0.21% |
Correlation
The correlation between MYMG and BSMR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.53 |
The correlation between MYMG and BSMR shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYMG vs. BSMR — Ранг доходности на риск
MYMG
BSMR
Сравнение MYMG c BSMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2027 Municipal Bond ETF (MYMG) и Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYMG | BSMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.13 | 1.50 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.32 | 5.53 | +3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.47 | 17.50 | +12.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYMG и BSMR
Максимальная просадка MYMG за все время составила -2.31%, что меньше максимальной просадки BSMR в -13.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYMG и BSMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYMG | BSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.31% | -13.49% | +11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.36% | -0.57% | +0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.11% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -3.43% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 0.18% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYMG и BSMR
State Street My2027 Municipal Bond ETF (MYMG) и Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) имеют волатильность 0.33% и 0.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYMG | BSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 0.33% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.65% | 0.95% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83% | 1.27% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.99% | 3.02% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.99% | 5.68% | -3.69% |
Сравнение комиссий MYMG и BSMR
MYMG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BSMR в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYMG и BSMR
Дивидендная доходность MYMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности BSMR в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | 2.71% | 2.77% | 2.78% | 2.72% | 1.40% | 1.00% | 1.49% | 0.45% |
MYMG State Street My2027 Municipal Bond ETF | 2.86% | 3.03% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MYMG and BSMR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSMR has higher volatility (0.33%) compared to MYMG (0.33%). In terms of maximum drawdown, MYMG dropped -2.31% vs BSMR's -13.49%.
On 1-year performance, MYMG leads with 3.32% vs 3.12% for BSMR. On fees, BSMR is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MYMG has performed better with a 3.32% return vs 3.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSMR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for MYMG.
MYMG has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 2.71% for BSMR.
They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for MYMG and 0.18% for BSMR.
MYMG currently has the higher Sharpe Ratio (4.01 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYMG и BSMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор