PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYMF с RTAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYMF с RTAI

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

MYMF (State Street My2026 Municipal Bond ETF) и RTAI (Rareview Tax Advantaged Income ETF) — оба фонда категории Municipal Bonds. Оба фонда управляются активно. За последний год MYMF показал 3.96% против 11.76% у RTAI. При корреляции 0.36 их движения в цене в значительной степени независимы. MYMF взимает 0.20% в год против 3.78% у RTAI.

Доходность

Сравнение доходности MYMF и RTAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF) и Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, MYMF показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у RTAI с доходностью 2.26%.

MYMF

1 день
0.04%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.11%
1 год
3.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RTAI

1 день
0.14%
1 месяц
1.09%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.05%
1 год
11.76%
3 года*
5.65%
5 лет*
-0.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYMF и RTAI

2026 (YTD)20252024
MYMF
State Street My2026 Municipal Bond ETF		0.51%3.01%0.19%
RTAI
Rareview Tax Advantaged Income ETF		2.26%5.54%-4.50%

Корреляция

Корреляция между MYMF и RTAI составляет 0.25 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.36

Корреляция между MYMF и RTAI меняется по разным временным интервалам — от 0.25 (1 год) до 0.36 (за всё время), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street My2026 Municipal Bond ETF

Rareview Tax Advantaged Income ETF

Часто сравнивают с MYMF:
MYMF с IBMMMYMF с OVMMYMF с RMCAMYMF с CALIMYMF с GLDMMYMF с MEARMYMF с MMCA
Часто сравнивают с RTAI:
RTAI с KHYBRTAI с QVMSRTAI с VTEBRTAI с BABRTAI с OVMRTAI с RDFIRTAI с RSEE

Доходность на риск

MYMF vs. RTAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYMF
Ранг доходности на риск MYMF: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYMF: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYMF: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYMF: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYMF: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYMF: 9898
Ранг коэф-та Мартина
RTAI
Ранг доходности на риск RTAI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTAI: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTAI: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTAI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTAI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTAI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYMF c RTAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF) и Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYMFRTAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.45

1.76

+2.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.11

2.73

+5.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.40

1.36

+1.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

14.47

2.19

+12.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

67.80

9.19

+58.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYMF vs. RTAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYMF на текущий момент составляет 4.45, что выше коэффициента Шарпа RTAI равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYMF и RTAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYMFRTAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.45

1.76

+2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.17

+1.24

Просадки

Сравнение просадок MYMF и RTAI

Максимальная просадка MYMF за все время составила -2.02%, что меньше максимальной просадки RTAI в -34.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYMF и RTAI.

Загрузка...

Показатели просадок

MYMFRTAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.02%

-34.32%

+32.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.26%

-6.18%

+5.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-7.81%

+7.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-13.98%

+13.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

1.48%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MYMF и RTAI

Текущая волатильность для State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF) составляет 0.26%, в то время как у Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что MYMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MYMFRTAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.26%

3.82%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.46%

4.72%

-4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94%

6.91%

-5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.71%

9.26%

-7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.71%

9.08%

-7.37%

Сравнение комиссий MYMF и RTAI

MYMF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RTAI в 3.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYMF и RTAI

Дивидендная доходность MYMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности RTAI в 5.22%

TTM202520242023202220212020
MYMF
State Street My2026 Municipal Bond ETF		2.64%2.80%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%
RTAI
Rareview Tax Advantaged Income ETF		5.22%5.66%5.02%3.07%3.71%4.73%0.48%