Сравнение MYHB с SPHY
MYHB (State Street My2028 High Yield Corporate Bond ETF) and SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds from State Street - MYHB tracks the ICE 2028 Maturity US High Yield Index while SPHY tracks the ICE BofA US High Yield Index. Both are passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MYHB charges 0.39%/yr vs 0.05%/yr for SPHY.
Доходность
Сравнение доходности MYHB и SPHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MYHB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.67%
- С начала года
- 2.23%
- 1 год
- 6.32%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 4.94%
Сравнение доходности по годам MYHB и SPHY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MYHB State Street My2028 High Yield Corporate Bond ETF | 1.98% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 1.30% |
Correlation
The correlation between MYHB and SPHY is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYHB vs. SPHY — Ранг доходности на риск
MYHB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPHY
Сравнение MYHB c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2028 High Yield Corporate Bond ETF (MYHB) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYHB | SPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYHB и SPHY
Максимальная просадка MYHB за все время составила -1.09%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYHB и SPHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYHB | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.09% | -21.97% | +20.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -2.27% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYHB и SPHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYHB | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90% | 3.64% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.90% | 7.18% | -4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.90% | 7.83% | -4.93% |
Сравнение комиссий MYHB и SPHY
MYHB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYHB и SPHY
Дивидендная доходность MYHB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности SPHY в 7.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYHB State Street My2028 High Yield Corporate Bond ETF | 2.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.22% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, MYHB and SPHY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for MYHB.
SPHY has the higher dividend yield at 7.22%, compared with 2.22% for MYHB.
MYHB tracks ICE 2028 Maturity US High Yield Index, while SPHY tracks ICE BofA US High Yield Index. Their fees differ too: 0.39% for MYHB and 0.05% for SPHY.
Подберите оптимальное распределение для MYHB и SPHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор