Сравнение MYFRX с UGSDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) и U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX).
MYFRX управляется Amundi. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г.. UGSDX управляется US Global. Фонд был запущен 2 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MYFRX и UGSDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MYFRX и UGSDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYFRX Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund | 0.52% | 4.68% | 6.25% | 6.32% | 0.26% | 1.56% | -0.51% | 3.34% | 1.80% | 1.80% |
UGSDX U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund | 0.53% | 3.93% | 4.31% | 4.15% | -1.66% | -0.44% | 0.32% | 1.49% | 1.18% | 1.49% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MYFRX показывает доходность 0.52%, а UGSDX немного выше – 0.53%. За последние 10 лет акции MYFRX превзошли акции UGSDX по среднегодовой доходности: 2.77% против 1.50% соответственно.
MYFRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 2.77%
UGSDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 1.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MYFRX и UGSDX
MYFRX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии UGSDX в 1.06%.
Доходность на риск
MYFRX vs. UGSDX — Ранг доходности на риск
MYFRX
UGSDX
Сравнение MYFRX c UGSDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) и U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYFRX | UGSDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.63 | 3.44 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.48 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.94 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.39 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYFRX | UGSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 3.44 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.37 | 1.20 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.52 | 0.97 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.73 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между MYFRX и UGSDX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYFRX и UGSDX
Дивидендная доходность MYFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности UGSDX в 3.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYFRX Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund | 4.44% | 4.99% | 5.63% | 4.74% | 2.35% | 1.34% | 1.92% | 2.98% | 2.60% | 1.88% | 1.77% | 1.36% |
UGSDX U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund | 3.35% | 3.85% | 4.23% | 3.55% | 0.87% | 0.06% | 0.32% | 1.48% | 1.17% | 1.48% | 0.44% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок MYFRX и UGSDX
Максимальная просадка MYFRX за все время составила -10.08%, что больше максимальной просадки UGSDX в -2.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYFRX и UGSDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MYFRX | UGSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.08% | -2.83% | -7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.41% | 0.00% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.52% | -2.83% | +1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.08% | -2.83% | -7.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | 0.00% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -0.30% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.00% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYFRX и UGSDX
Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) имеет более высокую волатильность в 0.21% по сравнению с U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MYFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MYFRX | UGSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 0.00% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.91% | 0.69% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48% | 1.05% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.58% | 1.78% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.83% | 1.55% | +0.28% |