PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYFRX с NUSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MYFRX с NUSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) и Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX).

MYFRX управляется Amundi. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г.. NUSFX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 18 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности MYFRX и NUSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) и Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MYFRX и NUSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MYFRX
Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund		0.52%4.68%6.25%6.32%0.26%1.56%-0.51%3.34%1.80%1.80%
NUSFX
Northern Ultra-Short Fixed Income Fund		0.84%4.27%5.22%5.21%-1.59%-0.17%2.34%3.68%1.51%1.53%

Доходность по периодам

С начала года, MYFRX показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у NUSFX с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции MYFRX превзошли акции NUSFX по среднегодовой доходности: 2.77% против 2.36% соответственно.

MYFRX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.43%
1 год
3.88%
3 года*
5.33%
5 лет*
3.73%
10 лет*
2.77%

NUSFX

1 день
0.10%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.91%
1 год
4.56%
3 года*
4.70%
5 лет*
2.70%
10 лет*
2.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund

Northern Ultra-Short Fixed Income Fund

Часто сравнивают с MYFRX:
MYFRX с FGUSXMYFRX с TSDLXMYFRX с PTSHXMYFRX с GIYIXMYFRX с NWXHXMYFRX с PSDYXMYFRX с PBMFX
Часто сравнивают с NUSFX:
NUSFX с CULAXNUSFX с TSDUXNUSFX с AOUIXNUSFX с PIASXNUSFX с TSDOXNUSFX с NUSIXNUSFX с BUBSX

Сравнение комиссий MYFRX и NUSFX

MYFRX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии NUSFX в 0.28%.

MYFRX
Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund
NUSFX
Northern Ultra-Short Fixed Income Fund

Доходность на риск

MYFRX vs. NUSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYFRX
Ранг доходности на риск MYFRX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYFRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYFRX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
NUSFX
Ранг доходности на риск NUSFX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSFX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSFX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYFRX c NUSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) и Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYFRXNUSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.63

2.98

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.48

6.75

+1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.94

2.85

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.43

5.24

+5.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

34.81

38.53

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYFRX vs. NUSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYFRX на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUSFX равному 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYFRX и NUSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYFRXNUSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.98

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.37

2.09

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.52

1.96

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

1.78

-0.34

Корреляция

Корреляция между MYFRX и NUSFX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYFRX и NUSFX

Дивидендная доходность MYFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности NUSFX в 4.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYFRX
Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund		4.44%4.99%5.63%4.74%2.35%1.34%1.92%2.98%2.60%1.88%1.77%1.36%
NUSFX
Northern Ultra-Short Fixed Income Fund		4.56%3.78%4.09%2.86%0.97%0.71%1.52%2.42%2.09%1.42%1.07%0.85%

Просадки

Сравнение просадок MYFRX и NUSFX

Максимальная просадка MYFRX за все время составила -10.08%, что больше максимальной просадки NUSFX в -3.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYFRX и NUSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MYFRXNUSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.08%

-3.88%

-6.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.41%

-0.87%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.52%

-3.35%

+1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.08%

-3.88%

-6.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

0.00%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-0.24%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.12%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MYFRX и NUSFX

Текущая волатильность для Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) составляет 0.21%, в то время как у Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что MYFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MYFRXNUSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.21%

0.39%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.04%

0.97%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

1.54%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.59%

1.30%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.83%

1.21%

+0.62%