Сравнение MYFRX с FHCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) и Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX).
MYFRX управляется Amundi. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г.. FHCOX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MYFRX и FHCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MYFRX и FHCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MYFRX Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund | 0.52% | 4.68% | 6.25% | 6.32% | 0.26% | 0.92% |
FHCOX Federated Hermes Conservative Microshort Fund | 0.49% | 4.94% | 5.34% | 4.80% | 0.76% | 0.14% |
Доходность по периодам
С начала года, MYFRX показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у FHCOX с доходностью 0.49%.
MYFRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 2.77%
FHCOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MYFRX и FHCOX
MYFRX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии FHCOX в 0.05%.
Доходность на риск
MYFRX vs. FHCOX — Ранг доходности на риск
MYFRX
FHCOX
Сравнение MYFRX c FHCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) и Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYFRX | FHCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.63 | 3.11 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.48 | 11.22 | -2.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.94 | 4.11 | -1.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.43 | 13.72 | -3.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.81 | 53.04 | -18.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYFRX | FHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 3.11 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.37 | 2.31 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 2.30 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между MYFRX и FHCOX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYFRX и FHCOX
Дивидендная доходность MYFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности FHCOX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYFRX Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund | 4.44% | 4.99% | 5.63% | 4.74% | 2.35% | 1.34% | 1.92% | 2.98% | 2.60% | 1.88% | 1.77% | 1.36% |
FHCOX Federated Hermes Conservative Microshort Fund | 4.12% | 4.61% | 4.99% | 4.17% | 1.26% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MYFRX и FHCOX
Максимальная просадка MYFRX за все время составила -10.08%, что больше максимальной просадки FHCOX в -0.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYFRX и FHCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MYFRX | FHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.08% | -0.59% | -9.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.41% | -0.30% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.52% | -0.59% | -0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.20% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -0.11% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.08% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYFRX и FHCOX
Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) имеет более высокую волатильность в 0.21% по сравнению с Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что MYFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MYFRX | FHCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 0.18% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | 0.97% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 1.37% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.59% | 1.41% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.83% | 1.40% | +0.43% |