PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYCK с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYCK с XLE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MYCK (State Street My2031 Corporate Bond ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - MYCK is a Corporate Bonds fund actively managed by State Street, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. MYCK is actively managed, while XLE is passively managed. Over the past year, MYCK returned 5.30% vs 47.98% for XLE. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. MYCK charges 0.15%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности MYCK и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street My2031 Corporate Bond ETF (MYCK) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYCK показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.26%.

MYCK

1 день
0.12%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.67%
1 год
5.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLE

1 день
0.07%
1 месяц
-1.18%
С начала года
32.26%
6 месяцев
29.34%
1 год
47.98%
3 года*
17.74%
5 лет*
20.45%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYCK и XLE

2026 (YTD)20252024
MYCK
State Street My2031 Corporate Bond ETF		0.41%8.87%-2.50%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.26%7.88%-2.84%

Correlation

The correlation between MYCK and XLE is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

-0.07

The correlation between MYCK and XLE shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street My2031 Corporate Bond ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с MYCK:
MYCK с QCONMYCK с BBCBMYCK с SPYMYCK с GLDMMYCK с XLKMYCK с OVTMYCK с VCSH
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

MYCK vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYCK
Ранг доходности на риск MYCK: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYCK: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYCK: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYCK: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYCK: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYCK: 4747
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYCK c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2031 Corporate Bond ETF (MYCK) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYCKXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.36

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.01

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

4.00

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.57

11.60

-4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYCK vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYCK на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYCK и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYCKXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.36

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.31

+0.60

Просадки

Сравнение просадок MYCK и XLE

Максимальная просадка MYCK за все время составила -3.69%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYCK и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MYCKXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.69%

-71.26%

+67.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.34%

-12.05%

+9.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-6.09%

+5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-17.98%

+17.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

4.15%

-3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MYCK и XLE

Текущая волатильность для State Street My2031 Corporate Bond ETF (MYCK) составляет 1.03%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что MYCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MYCKXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

8.25%

-7.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

16.51%

-14.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35%

20.50%

-17.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.25%

26.01%

-21.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.25%

29.58%

-25.33%

Сравнение комиссий MYCK и XLE

MYCK берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYCK и XLE

Дивидендная доходность MYCK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности XLE в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYCK
State Street My2031 Corporate Bond ETF		4.55%4.55%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

MYCK and XLE have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (8.25%) compared to MYCK (1.03%). In terms of maximum drawdown, MYCK dropped -3.69% vs XLE's -71.26%.

On 1-year performance, XLE leads with 47.98% vs 5.30% for MYCK. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, MYCK has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XLE has performed better with a 47.98% return vs 5.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for MYCK.

MYCK has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 2.54% for XLE.

MYCK is categorized as Corporate Bonds, while XLE is Energy Equities. Their fees differ too: 0.15% for MYCK and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYCK и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор