Сравнение MYCK с LQDW
MYCK (State Street My2031 Corporate Bond ETF) and LQDW (iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) are both Corporate Bonds funds. MYCK is actively managed, while LQDW is passively managed. Over the past year, MYCK returned 4.01% vs 4.89% for LQDW. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MYCK charges 0.15%/yr vs 0.34%/yr for LQDW.
Доходность
Сравнение доходности MYCK и LQDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYCK показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у LQDW с доходностью 1.11%.
MYCK
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.30%
- С начала года
- 0.28%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.50%
LQDW
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- 0.76%
- С начала года
- 1.11%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.39%
Сравнение доходности по годам MYCK и LQDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MYCK State Street My2031 Corporate Bond ETF | 0.28% | 8.87% | -2.49% |
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 1.11% | 9.05% | -2.58% |
Correlation
The correlation between MYCK and LQDW is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.73 |
The correlation between MYCK and LQDW has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYCK vs. LQDW — Ранг доходности на риск
MYCK
LQDW
Сравнение MYCK c LQDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2031 Corporate Bond ETF (MYCK) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYCK | LQDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.89 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 6.73 | -1.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYCK и LQDW
Максимальная просадка MYCK за все время составила -3.69%, что меньше максимальной просадки LQDW в -9.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYCK и LQDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYCK | LQDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.69% | -9.20% | +5.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.34% | -2.59% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -1.21% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -2.29% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.73% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYCK и LQDW
Текущая волатильность для State Street My2031 Corporate Bond ETF (MYCK) составляет 0.91%, в то время как у iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) волатильность равна 1.01%. Это указывает на то, что MYCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYCK | LQDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 1.01% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 3.24% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31% | 3.71% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.21% | 5.44% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.21% | 5.44% | -1.23% |
Сравнение комиссий MYCK и LQDW
MYCK берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LQDW в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYCK и LQDW
Дивидендная доходность MYCK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности LQDW в 12.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 12.25% | 16.02% | 15.74% | 19.28% | 8.85% |
MYCK State Street My2031 Corporate Bond ETF | 4.56% | 4.55% | 1.25% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MYCK and LQDW have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LQDW has higher volatility (1.01%) compared to MYCK (0.91%). In terms of maximum drawdown, MYCK dropped -3.69% vs LQDW's -9.20%.
On 1-year performance, LQDW leads with 4.89% vs 4.01% for MYCK. On fees, MYCK is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LQDW has performed better with a 4.89% return vs 4.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYCK is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.34% for LQDW.
LQDW has the higher dividend yield at 12.25%, compared with 4.56% for MYCK.
They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for MYCK and 0.34% for LQDW.
LQDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYCK и LQDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор