Сравнение MYCI с GBND
MYCI (State Street My2029 Corporate Bond ETF) and GBND (Goldman Sachs Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - MYCI is a Corporate Bonds fund actively managed by State Street, while GBND is a Intermediate Core Bond fund managed by Goldman Sachs. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MYCI charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for GBND.
Доходность
Сравнение доходности MYCI и GBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYCI показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у GBND с доходностью 0.36%.
MYCI
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBND
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYCI и GBND
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MYCI State Street My2029 Corporate Bond ETF | 0.57% | 3.23% |
GBND Goldman Sachs Core Bond ETF | 0.36% | 3.49% |
Correlation
The correlation between MYCI and GBND is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYCI vs. GBND — Ранг доходности на риск
MYCI
GBND
Сравнение MYCI c GBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2029 Corporate Bond ETF (MYCI) и Goldman Sachs Core Bond ETF (GBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYCI | GBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYCI | GBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 1.15 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок MYCI и GBND
Максимальная просадка MYCI за все время составила -2.41%, что меньше максимальной просадки GBND в -2.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYCI и GBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYCI | GBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.41% | -2.76% | +0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -1.38% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.54% | -0.64% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYCI и GBND
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYCI | GBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22% | 3.61% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.02% | 3.61% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.02% | 3.61% | -0.59% |
Сравнение комиссий MYCI и GBND
MYCI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GBND в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYCI и GBND
Дивидендная доходность MYCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности GBND в 3.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GBND Goldman Sachs Core Bond ETF | 3.45% | 2.20% | 0.00% |
MYCI State Street My2029 Corporate Bond ETF | 4.57% | 4.56% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
MYCI and GBND have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MYCI is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MYCI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for GBND.
MYCI has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 3.45% for GBND.
MYCI is categorized as Corporate Bonds, while GBND is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: State Street and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.15% for MYCI and 0.25% for GBND.
Подберите оптимальное распределение для MYCI и GBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор