Сравнение MYCI с CERY
MYCI (State Street My2029 Corporate Bond ETF) and CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - MYCI is a Corporate Bonds fund actively managed by State Street, while CERY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. MYCI is actively managed, while CERY is passively managed. Over the past year, MYCI returned 4.00% vs 26.93% for CERY. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. MYCI charges 0.15%/yr vs 0.28%/yr for CERY.
Доходность
Сравнение доходности MYCI и CERY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYCI показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у CERY с доходностью 15.55%.
MYCI
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CERY
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -11.45%
- С начала года
- 15.55%
- 6 месяцев
- 13.60%
- 1 год
- 26.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYCI и CERY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MYCI State Street My2029 Corporate Bond ETF | 0.67% | 7.59% | -1.58% |
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 15.55% | 15.68% | 0.55% |
Correlation
The correlation between MYCI and CERY is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | -0.10 |
The correlation between MYCI and CERY shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYCI vs. CERY — Ранг доходности на риск
MYCI
CERY
Сравнение MYCI c CERY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2029 Corporate Bond ETF (MYCI) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYCI | CERY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 1.89 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | 9.35 | -0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYCI и CERY
Максимальная просадка MYCI за все время составила -2.43%, что меньше максимальной просадки CERY в -14.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYCI и CERY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYCI | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.43% | -14.33% | +11.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.56% | -14.33% | +12.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -14.33% | +13.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.54% | -2.32% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 2.89% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYCI и CERY
Текущая волатильность для State Street My2029 Corporate Bond ETF (MYCI) составляет 0.70%, в то время как у SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что MYCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYCI | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 4.01% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.59% | 13.81% | -12.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18% | 15.66% | -13.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.01% | 14.82% | -11.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.01% | 14.82% | -11.81% |
Сравнение комиссий MYCI и CERY
MYCI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CERY в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYCI и CERY
Дивидендная доходность MYCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности CERY в 4.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.32% | 4.99% | 0.52% |
MYCI State Street My2029 Corporate Bond ETF | 4.56% | 4.56% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
MYCI and CERY have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CERY has higher volatility (4.01%) compared to MYCI (0.70%). In terms of maximum drawdown, MYCI dropped -2.43% vs CERY's -14.33%.
On 1-year performance, CERY leads with 26.93% vs 4.00% for MYCI. On fees, MYCI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MYCI has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CERY has performed better with a 26.93% return vs 4.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYCI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for CERY.
MYCI has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 4.32% for CERY.
MYCI is categorized as Corporate Bonds, while CERY is Commodities. Their fees differ too: 0.15% for MYCI and 0.28% for CERY.
MYCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYCI и CERY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор