PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYCH с IGBH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYCH с IGBH

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MYCH (State Street My2028 Corporate Bond ETF) and IGBH (iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. MYCH is actively managed, while IGBH is passively managed. Over the past year, MYCH returned 4.35% vs 9.07% for IGBH. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. MYCH charges 0.15%/yr vs 0.16%/yr for IGBH.

Доходность

Сравнение доходности MYCH и IGBH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street My2028 Corporate Bond ETF (MYCH) и iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYCH показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у IGBH с доходностью 2.19%.

MYCH

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.06%
С начала года
0.60%
6 месяцев
1.12%
1 год
4.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IGBH

1 день
-0.24%
1 месяц
0.93%
С начала года
2.19%
6 месяцев
2.63%
1 год
9.07%
3 года*
8.89%
5 лет*
5.25%
10 лет*
5.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYCH и IGBH

2026 (YTD)20252024
MYCH
State Street My2028 Corporate Bond ETF		0.60%7.08%-1.02%
IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF		2.19%7.90%2.32%

Correlation

The correlation between MYCH and IGBH is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street My2028 Corporate Bond ETF

iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с MYCH:
MYCH с SPYMMYCH с XLKMYCH с DBEMYCH с SPBOMYCH с SPYGMYCH с VTCMYCH с XLE
Часто сравнивают с IGBH:
IGBH с LQDHIGBH с IGHGIGBH с FLBLIGBH с IGEBIGBH с HYGHIGBH с SGOVIGBH с VCLT

Доходность на риск

MYCH vs. IGBH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYCH
Ранг доходности на риск MYCH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYCH: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYCH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYCH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYCH: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYCH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IGBH
Ранг доходности на риск IGBH: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGBH: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGBH: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGBH: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGBH: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGBH: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYCH c IGBH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2028 Corporate Bond ETF (MYCH) и iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYCHIGBHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.25

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.41
3.38

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.44

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

2.15

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.18

7.88

+9.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYCH vs. IGBH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYCH на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGBH равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYCH и IGBH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYCHIGBHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.25

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.80

0.51

+1.29

Просадки

Сравнение просадок MYCH и IGBH

Максимальная просадка MYCH за все время составила -1.54%, что меньше максимальной просадки IGBH в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYCH и IGBH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MYCHIGBHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.54%

-33.67%

+32.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.09%

-4.24%

+3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.31%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-2.66%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

1.15%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MYCH и IGBH

Текущая волатильность для State Street My2028 Corporate Bond ETF (MYCH) составляет 0.45%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF (IGBH) волатильность равна 0.82%. Это указывает на то, что MYCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MYCHIGBHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

0.82%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.10%

3.15%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62%

4.05%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.15%

6.13%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.15%

9.20%

-7.05%

Сравнение комиссий MYCH и IGBH

MYCH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IGBH в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYCH и IGBH

Дивидендная доходность MYCH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности IGBH в 5.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGBH
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF		5.67%6.23%6.88%7.32%3.84%2.71%2.39%3.40%5.56%2.87%2.62%1.12%
MYCH
State Street My2028 Corporate Bond ETF		4.40%4.52%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MYCH and IGBH have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGBH has higher volatility (0.82%) compared to MYCH (0.45%). In terms of maximum drawdown, MYCH dropped -1.54% vs IGBH's -33.67%.

On 1-year performance, IGBH leads with 9.07% vs 4.35% for MYCH. On fees, MYCH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MYCH has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IGBH has performed better with a 9.07% return vs 4.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MYCH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for IGBH.

IGBH has the higher dividend yield at 5.67%, compared with 4.40% for MYCH.

They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for MYCH and 0.16% for IGBH.

MYCH currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYCH и IGBH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор