Сравнение MYCG с FCSH
MYCG (State Street My2027 Corporate Bond ETF) and FCSH (Federated Hermes Short Duration Corporate ETF) are both exchange-traded funds - MYCG is a Corporate Bonds fund actively managed by State Street, while FCSH is a Short-Term Bond fund actively managed by Federated. Both are actively managed. Over the past year, MYCG returned 4.75% vs 4.30% for FCSH. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MYCG charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for FCSH.
Доходность
Сравнение доходности MYCG и FCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYCG показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у FCSH с доходностью 0.67%.
MYCG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCSH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYCG и FCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MYCG State Street My2027 Corporate Bond ETF | 1.33% | 5.85% | -0.23% |
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 0.67% | 6.42% | -0.72% |
Correlation
The correlation between MYCG and FCSH is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between MYCG and FCSH has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYCG vs. FCSH — Ранг доходности на риск
MYCG
FCSH
Сравнение MYCG c FCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2027 Corporate Bond ETF (MYCG) и Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYCG | FCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.23 | 1.44 | +0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.68 | 3.48 | +7.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 50.67 | 12.31 | +38.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYCG | FCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.73 | 2.21 | +2.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.75 | 0.86 | +1.89 |
Просадки
Сравнение просадок MYCG и FCSH
Максимальная просадка MYCG за все время составила -0.86%, что меньше максимальной просадки FCSH в -8.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYCG и FCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYCG | FCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.86% | -8.47% | +7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.45% | -1.24% | +0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.47% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -2.21% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.35% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYCG и FCSH
Текущая волатильность для State Street My2027 Corporate Bond ETF (MYCG) составляет 0.16%, в то время как у Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) волатильность равна 0.60%. Это указывает на то, что MYCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYCG | FCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | 0.60% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.52% | 1.53% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01% | 1.95% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.50% | 2.89% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.50% | 2.89% | -1.39% |
Сравнение комиссий MYCG и FCSH
MYCG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FCSH в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYCG и FCSH
Дивидендная доходность MYCG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности FCSH в 4.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 4.08% | 4.14% | 4.44% | 2.31% | 1.76% | 0.04% |
MYCG State Street My2027 Corporate Bond ETF | 4.29% | 4.28% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MYCG and FCSH have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCSH has higher volatility (0.60%) compared to MYCG (0.16%). In terms of maximum drawdown, MYCG dropped -0.86% vs FCSH's -8.47%.
On 1-year performance, MYCG leads with 4.75% vs 4.30% for FCSH. On fees, MYCG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MYCG has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MYCG has performed better with a 4.75% return vs 4.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYCG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for FCSH.
MYCG has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 4.08% for FCSH.
MYCG is categorized as Corporate Bonds, while FCSH is Short-Term Bond. They also come from different issuers: State Street and Federated. Their fees differ too: 0.15% for MYCG and 0.30% for FCSH.
MYCG currently has the higher Sharpe Ratio (4.73 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYCG и FCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор