Сравнение MXXVX с IGIAX
MXXVX (Matthew 25 Fund) and IGIAX (Integrity ESG Growth & Income Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, MXXVX returned 14.16%/yr vs 15.53%/yr for IGIAX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MXXVX charges 1.07%/yr vs 1.24%/yr for IGIAX.
Доходность
Сравнение доходности MXXVX и IGIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MXXVX показывает доходность 11.53%, что значительно ниже, чем у IGIAX с доходностью 26.54%. За последние 10 лет акции MXXVX уступали акциям IGIAX по среднегодовой доходности: 14.16% против 15.53% соответственно.
MXXVX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 11.53%
- 6 месяцев
- 13.49%
- 1 год
- 33.47%
- 3 года*
- 27.01%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 14.16%
IGIAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 4.75%
- С начала года
- 26.54%
- 6 месяцев
- 26.73%
- 1 год
- 43.31%
- 3 года*
- 25.68%
- 5 лет*
- 14.80%
- 10 лет*
- 15.53%
Сравнение доходности по годам MXXVX и IGIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXXVX Matthew 25 Fund | 11.53% | 18.64% | 27.41% | 36.76% | -30.19% | 22.19% | 12.77% | 42.15% | -19.39% | 24.69% |
IGIAX Integrity ESG Growth & Income Fund | 26.54% | 18.60% | 17.24% | 25.24% | -21.32% | 27.62% | 17.14% | 33.11% | -1.83% | 18.69% |
Correlation
The correlation between MXXVX and IGIAX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 1995 г. | 0.75 |
The correlation between MXXVX and IGIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXXVX vs. IGIAX — Ранг доходности на риск
MXXVX
IGIAX
Сравнение MXXVX c IGIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthew 25 Fund (MXXVX) и Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXXVX | IGIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.51 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 6.45 | -3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.51 | 23.04 | -12.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXXVX | IGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 2.94 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.82 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.86 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.51 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок MXXVX и IGIAX
Максимальная просадка MXXVX за все время составила -96.53%, что больше максимальной просадки IGIAX в -79.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXXVX и IGIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXXVX | IGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.53% | -79.15% | -17.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.84% | -6.89% | -5.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.53% | -19.58% | -76.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.53% | -30.18% | -66.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.53% | -31.19% | -65.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.08% | 0.00% | -94.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.32% | -33.34% | +19.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 1.93% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXXVX и IGIAX
Matthew 25 Fund (MXXVX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что MXXVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXXVX | IGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 4.65% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | 12.07% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.19% | 15.12% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 383.12% | 18.10% | +365.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 271.27% | 18.09% | +253.18% |
Сравнение комиссий MXXVX и IGIAX
MXXVX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии IGIAX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXXVX и IGIAX
Дивидендная доходность MXXVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.25%, что больше доходности IGIAX в 2.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIAX Integrity ESG Growth & Income Fund | 2.86% | 3.62% | 0.00% | 2.23% | 1.41% | 0.63% | 0.62% | 9.26% | 6.63% | 7.31% | 2.30% | 2.19% |
MXXVX Matthew 25 Fund | 13.25% | 14.77% | 7.24% | 8.17% | 7.84% | 11.98% | 11.20% | 1.88% | 19.45% | 7.65% | 9.66% | 8.15% |
Часто задаваемые вопросы
MXXVX and IGIAX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MXXVX has higher volatility (6.14%) compared to IGIAX (4.65%). In terms of maximum drawdown, MXXVX dropped -96.53% vs IGIAX's -79.15%.
IGIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MXXVX и IGIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор