PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Matthew 25 Fund (MXXVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Matthew 25 Fund (MXXVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US5771191005

CUSIP

577119100

Эмитент

Matthew 25

Дата выпуска

16 окт. 1995 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$10,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия MXXVX составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthew 25 Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Matthew 25 Fund (MXXVX) показал доход в -1.94% с начала года и 19.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MXXVX составила 9.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

MXXVX

С начала года

-1.94%

1 месяц

9.29%

6 месяцев

-5.85%

1 год

19.67%

3 года

12.00%

5 лет

14.38%

10 лет

9.89%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MXXVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.45%-3.08%-10.04%0.46%10.35%-1.94%
2024-3.96%6.53%4.48%-6.00%3.91%4.19%5.57%1.17%0.18%1.84%11.95%-3.98%27.41%
202315.17%-0.83%-2.55%-2.23%-0.00%10.94%7.13%-3.66%-3.84%-7.69%13.95%8.51%36.76%
2022-4.04%-4.18%-0.03%-9.93%2.56%-10.91%11.43%-5.50%-13.91%8.69%5.61%-11.32%-30.19%
2021-5.02%7.88%7.33%7.08%2.17%-2.94%-0.69%2.52%-5.36%5.20%-1.04%4.29%22.19%
2020-0.34%-8.93%-25.21%12.97%9.48%2.82%8.53%9.73%-4.58%-2.99%15.91%2.24%12.77%
201917.68%1.37%1.50%6.80%-2.93%3.50%0.07%-2.55%5.84%1.62%0.10%4.22%42.15%
20182.70%-5.49%-4.57%0.79%0.60%2.06%2.24%1.80%-2.41%-5.22%-2.36%-10.53%-19.39%
20172.65%3.65%-2.21%1.01%-2.78%3.26%3.13%-0.03%4.19%2.97%1.89%4.85%24.69%
2016-8.39%1.89%9.50%2.58%1.13%-3.12%5.56%-0.33%-1.57%2.30%14.08%2.15%26.82%
2015-2.02%5.78%-1.76%-0.44%-0.09%-0.82%-0.32%-7.83%-4.51%4.47%1.98%-6.51%-12.22%
2014-5.06%3.74%0.07%1.00%1.58%3.09%-0.73%3.11%-2.62%-0.19%3.07%-1.22%5.60%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MXXVX составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MXXVX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MXXVX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXXVX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXXVX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXXVX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXXVX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Matthew 25 Fund (MXXVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Matthew 25 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.73
  • За 5 лет: 0.59
  • За 10 лет: 0.42
  • За всё время: 0.41

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Matthew 25 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.50 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.50$2.50$2.37$1.80$4.24$3.64$0.60$4.47$2.60$2.84$2.07$0.89

Дивидендный доход

7.39%7.24%8.17%7.84%11.98%11.19%1.88%19.45%7.65%9.66%8.15%2.84%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Matthew 25 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.50$2.50
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.37$2.37
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.80$1.80
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.24$4.24
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.64$3.64
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.60
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.47$4.47
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.60$2.60
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.84$2.84
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.07$2.07
2014$0.89$0.89

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Matthew 25 Fund показал максимальную просадку в 68.16%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 723 торговые сессии.

Текущая просадка Matthew 25 Fund составляет 6.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.16%20 июн. 2007 г.4319 мар. 2009 г.72319 янв. 2012 г.1154
-43.82%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1131 сент. 2020 г.157
-38.11%17 дек. 2021 г.25928 дек. 2022 г.38615 июл. 2024 г.645
-28.79%3 мар. 2015 г.24011 февр. 2016 г.19721 нояб. 2016 г.437
-26.3%23 янв. 2018 г.23324 дек. 2018 г.893 мая 2019 г.322
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...