PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXXVX с FZALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXXVX с FZALX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MXXVX (Matthew 25 Fund) and FZALX (Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, MXXVX returned 14.16%/yr vs 16.63%/yr for FZALX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MXXVX charges 1.07%/yr vs 0.51%/yr for FZALX.

Доходность

Сравнение доходности MXXVX и FZALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthew 25 Fund (MXXVX) и Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXXVX показывает доходность 11.53%, что значительно выше, чем у FZALX с доходностью 10.51%. За последние 10 лет акции MXXVX уступали акциям FZALX по среднегодовой доходности: 14.16% против 16.63% соответственно.

MXXVX

1 день
1.92%
1 месяц
4.14%
С начала года
11.53%
6 месяцев
13.49%
1 год
33.47%
3 года*
27.01%
5 лет*
10.14%
10 лет*
14.16%

FZALX

1 день
1.00%
1 месяц
1.51%
С начала года
10.51%
6 месяцев
12.14%
1 год
30.29%
3 года*
25.92%
5 лет*
16.29%
10 лет*
16.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXXVX и FZALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXXVX
Matthew 25 Fund		11.53%18.64%27.41%36.76%-30.19%22.19%12.77%42.15%-19.39%24.69%
FZALX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z		10.51%27.07%26.13%26.63%-8.89%26.44%13.06%31.25%-7.31%18.01%

Correlation

The correlation between MXXVX and FZALX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2013 г.

0.86

The correlation between MXXVX and FZALX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthew 25 Fund

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z

Часто сравнивают с MXXVX:
MXXVX с AFNIXMXXVX с DHAMXMXXVX с FTRIXMXXVX с VFFSXMXXVX с AUEIXMXXVX с QUERXMXXVX с RCKSX
Часто сравнивают с FZALX:
FZALX с QQQFZALX с IWLFZALX с FBGRXFZALX с MGCFZALX с MGKFZALX с SPMOFZALX с GSIFX

Доходность на риск

MXXVX vs. FZALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXXVX
Ранг доходности на риск MXXVX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXXVX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXXVX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXXVX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXXVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXXVX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FZALX
Ранг доходности на риск FZALX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZALX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZALX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZALX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZALX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZALX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXXVX c FZALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthew 25 Fund (MXXVX) и Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXXVXFZALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.61

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.59

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.47

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

3.49

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.51

15.84

-5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXXVX vs. FZALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXXVX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZALX равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXXVX и FZALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXXVXFZALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.61

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.98

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.92

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.86

-0.79

Просадки

Сравнение просадок MXXVX и FZALX

Максимальная просадка MXXVX за все время составила -96.53%, что больше максимальной просадки FZALX в -35.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXXVX и FZALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXXVXFZALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.53%

-35.23%

-61.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-8.99%

-3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.53%

-18.49%

-78.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.53%

-23.25%

-73.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.53%

-35.23%

-61.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.08%

-0.35%

-93.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.32%

-3.77%

-10.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

1.98%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MXXVX и FZALX

Matthew 25 Fund (MXXVX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что MXXVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXXVXFZALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

2.95%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

9.12%

+4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

12.05%

+6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

383.12%

16.71%

+366.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

271.27%

18.14%

+253.13%

Сравнение комиссий MXXVX и FZALX

MXXVX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FZALX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXXVX и FZALX

Дивидендная доходность MXXVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.25%, что больше доходности FZALX в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZALX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z		3.65%4.04%2.83%2.17%4.51%4.92%8.14%13.19%21.94%16.56%2.12%4.33%
MXXVX
Matthew 25 Fund		13.25%14.77%7.24%8.17%7.84%11.98%11.20%1.88%19.45%7.65%9.66%8.15%

Часто задаваемые вопросы

MXXVX and FZALX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MXXVX has higher volatility (6.14%) compared to FZALX (2.95%). In terms of maximum drawdown, MXXVX dropped -96.53% vs FZALX's -35.23%.

FZALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXXVX и FZALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор