PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXXVX с FLVCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXXVX с FLVCX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

MXXVX (Matthew 25 Fund) and FLVCX (Fidelity Leveraged Company Stock Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, MXXVX returned 14.18%/yr vs 15.73%/yr for FLVCX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MXXVX charges 1.07%/yr vs 0.74%/yr for FLVCX.

Доходность

Сравнение доходности MXXVX и FLVCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthew 25 Fund (MXXVX) и Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXXVX показывает доходность 8.08%, что значительно ниже, чем у FLVCX с доходностью 20.96%. За последние 10 лет акции MXXVX уступали акциям FLVCX по среднегодовой доходности: 14.18% против 15.73% соответственно.

MXXVX

1 день
-0.82%
1 месяц
-3.63%
6 месяцев
8.08%
С начала года
8.08%
1 год
20.68%
3 года*
22.77%
5 лет*
10.19%
10 лет*
14.18%

FLVCX

1 день
-2.76%
1 месяц
-1.45%
6 месяцев
20.96%
С начала года
20.96%
1 год
31.44%
3 года*
26.11%
5 лет*
13.69%
10 лет*
15.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXXVX и FLVCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXXVX
Matthew 25 Fund		8.08%18.64%27.41%36.76%-30.19%22.19%12.77%42.15%-19.39%24.69%
FLVCX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund		20.96%20.34%26.95%26.10%-22.99%26.08%26.74%35.60%-16.43%20.92%

Correlation

The correlation between MXXVX and FLVCX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2000 г.

0.80

The correlation between MXXVX and FLVCX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthew 25 Fund

Fidelity Leveraged Company Stock Fund

Часто сравнивают с MXXVX:
MXXVX с FTRIXMXXVX с DHAMXMXXVX с AUEIXMXXVX с RCKSXMXXVX с VFFSXMXXVX с FLCPXMXXVX с FSKAX
Часто сравнивают с FLVCX:
FLVCX с BPTRXFLVCX с FDGRXFLVCX с SPMDFLVCX с VOOFLVCX с SPYFLVCX с MGKFLVCX с FBGRX

Доходность на риск

MXXVX vs. FLVCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXXVX
Ранг доходности на риск MXXVX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXXVX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXXVX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXXVX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXXVX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXXVX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FLVCX
Ранг доходности на риск FLVCX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLVCX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLVCX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLVCX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLVCX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLVCX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXXVX c FLVCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthew 25 Fund (MXXVX) и Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MXXVXFLVCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.42

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
1.91

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

2.50

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

8.95

-2.38

MXXVX vs. FLVCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXXVX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLVCX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXXVX и FLVCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MXXVX и FLVCX

Максимальная просадка MXXVX за все время составила -96.53%, что больше максимальной просадки FLVCX в -70.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXXVX и FLVCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXXVXFLVCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.53%

-70.02%

-26.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-13.06%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.53%

-28.54%

-67.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.53%

-28.54%

-67.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.53%

-44.14%

-52.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.27%

-4.75%

-89.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.50%

-10.97%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.65%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MXXVX и FLVCX

Текущая волатильность для Matthew 25 Fund (MXXVX) составляет 8.28%, в то время как у Fidelity Leveraged Company Stock Fund (FLVCX) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что MXXVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLVCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXXVXFLVCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

11.25%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.50%

19.22%

-3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.21%

23.10%

-3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

383.28%

23.27%

+360.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

271.38%

23.48%

+247.90%

Сравнение комиссий MXXVX и FLVCX

MXXVX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FLVCX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXXVX и FLVCX

Дивидендная доходность MXXVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.67%, что больше доходности FLVCX в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLVCX
Fidelity Leveraged Company Stock Fund		3.91%4.72%14.53%12.19%18.49%8.40%0.11%0.10%19.91%18.96%27.48%6.18%
MXXVX
Matthew 25 Fund		13.67%14.77%7.24%8.17%7.84%11.98%11.20%1.88%19.45%7.65%9.66%8.15%

Часто задаваемые вопросы

MXXVX and FLVCX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLVCX has higher volatility (11.25%) compared to MXXVX (8.28%). In terms of maximum drawdown, MXXVX dropped -96.53% vs FLVCX's -70.02%.

FLVCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXXVX и FLVCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор