PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXWO.L с IGDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXWO.L с IGDA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXWO.L (Invesco MSCI World UCITS ETF) and IGDA.L (Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc) are both Global Equities funds from Invesco - MXWO.L tracks the MSCI ACWI NR USD while IGDA.L tracks the Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MXWO.L returned 20.86%/yr vs 21.23%/yr for IGDA.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MXWO.L charges 0.19%/yr vs 0.40%/yr for IGDA.L.

Доходность

Сравнение доходности MXWO.L и IGDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWO.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXWO.L показывает доходность 9.99%, что значительно ниже, чем у IGDA.L с доходностью 15.04%.

MXWO.L

1 день
0.04%
1 месяц
2.54%
С начала года
9.99%
6 месяцев
10.83%
1 год
25.78%
3 года*
20.86%
5 лет*
11.92%
10 лет*
13.12%

IGDA.L

1 день
-0.48%
1 месяц
4.68%
С начала года
15.04%
6 месяцев
15.32%
1 год
34.10%
3 года*
21.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXWO.L и IGDA.L

2026 (YTD)2025202420232022
MXWO.L
Invesco MSCI World UCITS ETF		9.99%20.83%19.19%24.56%-10.95%
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		15.04%18.74%17.94%29.72%-14.30%

Correlation

The correlation between MXWO.L and IGDA.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

0.86

The correlation between MXWO.L and IGDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MXWO.L и IGDA.L

Секторы
MXWO.L
IGDA.L

Технологии

28.3%
41.4%

Финансовые услуги

15.7%
2.1%

Промышленность

11.4%
10.8%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.8%

Коммуникационные услуги

9.3%
9.4%

Здравоохранение

8.8%
11.3%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.7%

Энергетика

4.2%
3.6%

Сырьевые материалы

3.3%
4.7%

Коммунальные услуги

2.7%
0.3%

Недвижимость

1.9%
1.0%

Технологии

MXWO.L
28.3%
IGDA.L
41.4%

Финансовые услуги

MXWO.L
15.7%
IGDA.L
2.1%

Промышленность

MXWO.L
11.4%
IGDA.L
10.8%

Потребительский циклический сектор

MXWO.L
9.3%
IGDA.L
10.8%

Коммуникационные услуги

MXWO.L
9.3%
IGDA.L
9.4%

Здравоохранение

MXWO.L
8.8%
IGDA.L
11.3%

Потребительский защитный сектор

MXWO.L
5.2%
IGDA.L
4.7%

Энергетика

MXWO.L
4.2%
IGDA.L
3.6%

Сырьевые материалы

MXWO.L
3.3%
IGDA.L
4.7%

Коммунальные услуги

MXWO.L
2.7%
IGDA.L
0.3%

Недвижимость

MXWO.L
1.9%
IGDA.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI World UCITS ETF

Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с MXWO.L:
MXWO.L с MXWS.LMXWO.L с SSAC.LMXWO.L с IWDA.LMXWO.L с URTHMXWO.L с VTMXWO.L с ^NDXMXWO.L с SPY5.L
Часто сравнивают с IGDA.L:
IGDA.L с ISWD.LIGDA.L с SPUSIGDA.L с SPYIGDA.L с HLALIGDA.L с ISDW.LIGDA.L с HMUS.LIGDA.L с VOO

Доходность на риск

MXWO.L vs. IGDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXWO.L
Ранг доходности на риск MXWO.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXWO.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXWO.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXWO.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXWO.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXWO.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IGDA.L
Ранг доходности на риск IGDA.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGDA.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGDA.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGDA.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGDA.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGDA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXWO.L c IGDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWO.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXWO.LIGDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.47

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.51

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.44

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.57

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.34

15.24

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXWO.L vs. IGDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXWO.L на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGDA.L равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXWO.L и IGDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXWO.LIGDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.47

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.85

+0.01

Просадки

Сравнение просадок MXWO.L и IGDA.L

Максимальная просадка MXWO.L за все время составила -33.89%, что больше максимальной просадки IGDA.L в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXWO.L и IGDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXWO.LIGDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-24.18%

-9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-9.71%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.85%

-20.12%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-1.17%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-5.19%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.28%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MXWO.L и IGDA.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWO.L) составляет 3.32%, в то время как у Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что MXWO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXWO.LIGDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

4.65%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

10.78%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

14.04%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

18.64%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

18.64%

-2.71%

Сравнение комиссий MXWO.L и IGDA.L

MXWO.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IGDA.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXWO.L и IGDA.L

Ни MXWO.L, ни IGDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, MXWO.L and IGDA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, MXWO.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MXWO.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for IGDA.L.

MXWO.L tracks MSCI ACWI NR USD, while IGDA.L tracks Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Their fees differ too: 0.19% for MXWO.L and 0.40% for IGDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXWO.L и IGDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор